به طور کلی اندیکاتورها یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال هستند و می‌توانند در تشخیص وضعیت حال و پیش بینی آینده قیمت ها به ما کمک کنند، اندیکاتورهای زیادی همچون RSI , Stochastic و…. برای کمک به ما وجود دارند. اندیکاتوری که در این مقاله قصد توضیح آن را داریم اندیکاتور Williams %R است. در این مقاله با نحوه کارکرد این اندیکاتور، نحوه کارکرد و استفاده از آن برای تحلیل چارت قیمتی آشنا می‌شویم.
اسیلاتور Williams %R چیست؟
اندیکاتور دامنه درصد ویلیامز (Williams Percent Range) که آن را تنها با %R هم نشان می دهند، یک اندیکاتور محبوب از گروه اسیلاتورها می باشد که توسط آقای لری ویلیامز برای اولین بار ابداع و معرفی شد. لری ویلیامز یک معامله‌گر و تحلیل‌گر تکنیکالیست با سابقه و حرفه‌ای بود که کتاب و مقاله‌هایی نیز در این زمینه نوشته است. این اسیلاتور با استفاده از سطح حال حاضر قیمت و بالاترین قیمت در یک بازه زمانی مشخص رسم میشود، در بازه ۰ تا ۱۰۰- حرکت می‌کند و نحوه کارکرد و استفاده از آن بسیار شبیه اسیلاتور Stochastic است. این اندیکاتور به ما در پیدا کردن سطوح اشباع قیمت و انواع واگرایی کمک می‌کند.
تنظیمات و بخش‌های مختلف اسیلاتور Williams %R :
در تنظیمات این اندیکاتور بخش های مختلفی وجود دارد که می‌توان آن ها را با توجه به استراتژی خود تغییر داد. در بخش Input این اسیلاتور، ۳ بخش, Timeframe length , Source وجود دارد که با تغییر این موارد خروجی اندیکاتور تغییر می‌کند. length در واقع بازه زمانی است که برای محاسبه اندیکاتور از آن استفاده میشود که در صورت بالا بردنش، تعداد سیگنال‌های اندیکاتور کاهش می‌یابد ولی دقیق‌تر میشود و احتمال دادن سیگنال اشتباه پایین‌تر می آید. در قسمت Source هم گزینه‌های مختلفی برای نحوه محاسبه اندیکاتور وجود دارد که تفاوت قابل توجهی با یکدیگر ندارند و پیشنهاد میشود که روی حالت Close بماند. تنظیمات Timeframe هم وجود دارد که می‌توان با توجه به تایم فریمی که در آن ترید میکنید آن را تغییر داد. اگر آن را در حالت Chart بگذارید اندیکاتور همان تایم فریمی را نمایش می‌دهد که در آن قرار دارید. در بخش Style و Visibility هم می‌توانید رنگ ها و شکل ظاهری اندیکاتور را عوض کنید و تعیین کنید که اندیکاتور در چه تایم فریم‌هایی برایتان نمایش داده شود.
نحوه محاسبات اسیلاتور Williams %R:
فرمول اسیلاتور Williams %R به صورت زیر می‌باشد :
%R = (Highest High – Close) / (Highest High – Lowest Low) * – 100
این فرمول علیرغم ظاهر گیج کننده اش، بسیار ساده و سریع انجام میشود و در اینجا میخواهیم آن را به گونه ای توضیح دهیم که درکش برایمان ساده‌تر باشد. البته برای تحلیل کردن چارت، دانستن نحوه محاسبه این اندیکاتور کمک چندانی به ما نمی‌کند ولی دانستن فلسفه اندیکاتور و اینکه از کجا آمده میتواند درک بهتری از نحوه کارکرد آن به ما بدهد .
Lowest Low = lowest low for the look – back period (پایین ترین قیمت برای بازه زمانی مشخص شده)
Highest High = highest high for the look – back period (بالا ترین قیمت برای بازه زمانی مشخص شده)
همان‌طور که در فرمول بالا هم قابل مشاهده است، اجزاء اسیلاتور Williams % شامل بالاترین، پایین ترین و آخرین قیمت است. این اسیلاتور، محدوده نوسان یک نمودار را در یک بازه زمانی خاص اندازه‌گیری کرده و سپس با توجه به آخرین قیمت مشخص می‌کند در کجای این محدوده نوسانی قرار گرفته است. آقای ویلیامز در ابتدا این اسیلاتور را با بازه ۱۰ کندلی محاسبه کرده است اما در اغلب پلتفرم‌های معاملاتی، این رقم را بصورت پیش فرض بر روی عدد ۱۴ گذاشته‌اند.
مراحل محاسبه برای بازه زمانی ۱۴ کندلی به صورت زیر است:
۱ . در بازه ۱۴ کندل گذشته بالاترین و پایین‌ترین قیمت را در می‌آوریم.
۲ . عدد مربوط به قیمت حال (کندل بسته شده) را هم بدست می‌آوریم.
۳ . اعداد را در فرمول بالا قرار می‌دهیم تا عدد مربوط به اندیکاتور بدست آید.
نحوه استفاده از اسیلاتور Williams %R در تحلیل چارت:
۱ . شناسایی مناطق اشباع خرید و اشباع فروش:
مناطق اشباع خرید :
زمانی که این اسیلاتور در نواحی بالاتر از ۲۰- یعنی از ۰ تا ۲۰- قرار بگیرد می‌توان گفت در محدوده اشباع خرید قرار دارد که به معنی خرید بیش از حد است.
منطقه اشباع فروش:
زمانی که این اسیلاتور در نواحی پایین تر از ۸۰- یعنی از ۸۰- تا ۱۰۰- قرار بگیرد می‌توان گفت در محدوده اشباع فروش قرار دارد که به معنی فروش بیش از حد است.
نحوه گرفتن سیگنال خرید یا فروش :
به طور مثال همان‌طور که می‌دانید در روند نزولی قیمت به طور مستقیم از بالا به سمت پایین حرکت نمی‌کند و در بین راه پولبک‌هایی را نیز داریم. پولبک‌ها در روند نزولی در واقع روندهای صعودی مقطعی هستند که با پایان یافتنشان روند نزولی ادامه پیدا می‌کند. حالا سوال پیش می‌آید که چگونه پایان این روند مقطعی را پیدا کنیم تا در آن‌جا فروش را انجام دهیم؟ یکی از مواردی که میتواند به ما در این امر کمک کند مناطق اشباع هستند به طوری که وقتی ۲۰ – به سمت بالا قطع میشود یعنی در انجا اشباع خرید داریم که به معنی خرید بیش از حد است و وقتی آن خط را دوباره به سمت پایین قطع می‌کند میتواند سیگنالی باشد که روند صعودی مقطعی تمام شده و ما می‌توانیم فروش را در آن‌جا انجام دهیم. دقیقا برعکس موارد بالا برای خرید و روند صعودی نیز صادق است.
دقت کنید این اسیلاتور ممکن است مدت زمان زیادی در نواحی اشباع خرید و فروش باقی بماند. همچنین کراس ۵۰- (خط وسط) نیز بسیار با اهمیت است و میتواند به عنوان حمایت یا مقاومت در نظر گرفته شود و اگر این برخورد با مومنتوم (قدرت روند) بالایی صورت بگیرد می‌توان سیگنال‌های جذابی را ارائه دهد.
۲ . استفاده از واگرایی ها در اسیلاتور Williams %R :
به طور کلی ما ۴ نوع واگرایی داریم که به ۲ دسته تقسیم می‌شوند:
۱ . واگرایی معمولی ۲ . واگرایی مخفی.
واگرایی معمولی معمولا سیگنالی است از اینکه احتمالا روندی که در آن هستیم در حال پایان است و باید منتظر روند بعدی باشیم و واگرایی مخفی سیگنالی است از اینکه روندی که در آن هستیم احتمالا ادامه خواهد داشت . از این اندیکاتور می‌توان در در تشخیص این واگرایی‌ها استفاده کرد و برای تحلیل چارت از آنها کمک گرفت.
به طور کلی این اندیکاتور به قیمت بسیار حساس است و ممکن است سیگنال‌های اشتباه زیادی را بدهد و برای اینکه حساسیت پایین‌تر آید و تعداد سیگنال‌های اشتباه کمتر شود می‌توان عدد بازه مورد بررسی اندیکاتور (length) را در تنظیمات تغییر داد.
نتیجه گیری:
به طور کلی استفاده از اندیکاتور Williams %R میتواند در تحلیل چارت و فهمیدن روند کلی بازار به ما کمک کند تا بتوانیم با تایید بیشتری وارد معامله‌هایمان شویم. از مناطق اشباع و واگرایی در این اندیکاتور می‌توانیم کمک بگیریم تا سیگنال‌هایی از وضعیتی که قیمت در آینده خواهد داشت به ما بدهد . این اندیکاتور هم مانند تمام اندیکاتورها نباید به تنهایی برای تحلیل چارت استفاده شود بلکه باید به عنوان تایید، درکنار تحلیلی که با مفاهیم دیگر تحلیل تکنیکال داشتیم قرار گیرد تا نتیجه خوبی را به ما بدهد.
دیدگاهتان را بنویسید