اسلایتور RSI مخففِ «Relative Strength Index» یا همان «شاخص قدرت نسبی» یکی از معروف ترین و پرکاربرد ترین اسیلاتورها در بین تحلیلگران تکنیکال است. این اسیلاتور دارای خطی است که در محدوده ۰ تا ۱۰۰ نوسان داشته و مومنتوم سرعت تغییرات قیمت را به ما نمایش میدهد. افزایش میزان RSI بیانگر افزایش قدرت خریداران و کاهش آن نشان دهنده کاهش قدرت خریداران (افزایش قدرت فروشندگان) است. این اسیلاتور با بررسی میزان تغییرات قیمت، نواحی اشباع خرید و فروش را نشان میدهد.
نحوه محاسبه و فرمول اسیلایتور RSI
دوره محاسباتی اسیلاتور RSI معمولا ۱۴ است. یعنی برای محاسبه مقدار RSI برای یک کندل خاص، از اطلاعات ۱۴ کندل قبلی استفاده میشود. برای محاسبه اندیکاتور RSI ابتدا باید مقدار قدرت نسبی محاسبه میشود. برای محاسبه قدرت نسبی، متوسط سود بر متوسط ضرر تقسیم میشود. دقت کنید که متوسط زیان نیز همانند متوسط سود به صورت مقدار مثبت استفاده میشود.
برای مثال می‌خواهیم در یک دوره ۱۴ روزه، قدرت نسبی را محاسبه کنیم. فرض کنید که در ۶ کندل از ۱۴ کندل قبلی قیمت پایانی، بالاتر از قیمت شروع بسته شده است و متوسط مقدار سود در آن ۵ کندل برابر ۱ درصد است. در ۸ کندل باقی‌مانده، قیمت پایانی کمتر از شروع بوده و به طور متوسط مقدار ضرر در آنها برابر با ۰/۹ درصد است. در این حالت مقدار قدرت نسبی برابر با تقسیم ۱ به ۰/ ۹خواهد بود که مقدار آن ۱٫۱۱میشود. حالا برای محاسبه مقدار اندیکاتور RSI قدرت نسبی به دست آمده در رابطه زیر قرار داده میشود. این مقدار همواره بین صفر تا صد خواهد بود. برای مثال ذکر شده، این مقدار برابر با ۵۲٫۶۱ خواهد بود.
تفسیر و فلسفه اسیلاتور RSI
چیزی که در رابطه با تفسیر و کاربرد اندیکاتور RSI وجود دارد به این صورت است که اگر مقدار شاخص بالای ۷۰ باشد در حالت اشباع خرید قرار داریم و شرایط برای تغییر روند از صعودی به نزولی آماده است و همچنین اگر مقدار شاخص زیر ۳۰ باشد، در حالت اشباع فروش هستیم و احتمال تغییر روند به صعودی وجود دارد. در صورتی که مقدار اندیکاتور بین ۳۰ و ۷۰ باشد، بازار از نظر اشباع خرید یا فروش در وضعیت عادی قرار دارد. البته حتما توجه داشته باشید که استفاده از اندیکاتور RSI صرفا با این قوانین اشتباه است و خطای زیادی دارد و باید آن را در کنار شاخص‌ها و تحلیل‌های دیگر استفاده کرد.
نکته جالب این است که بسیاری از معامله‌گران به اشتباه فکر میکنند که در آن نواحی خاص، قیمت تمایل بیشتری به بازگشت و تغییر روند را دارد. اما این تصور کاملا نادرست است. زیرا، مقدار بالای RSI روند صعودی قوی و مقادیر کم اندیکاتور RSI روند نزولی قدرتمند را نشان میدهند. در حقیقت، قرار گرفتن خط RSI در نواحی انتهایی بازه نوسانی خود همیشه ضعف و بازگشت روند را نمایش نمی‌دهد. بلکه صرفا وجود مومنتوم و قدرت حرکتی بالا در وضعیت جاری را تایید میکند. معامله‌گری که تنها به دلیل ورود قیمت به ناحیه اشباع خرید وارد یک معامله فروش میشود، احتمالا بسیار سریع متوجه ورود اشتباهش به معامله خواهد شد.
استراتژی های معاملاتی اسیلاتور RSI
بررسی نواحی اشباع خرید و اشباع فروش
همانطور که گفته شد، افزایش RSI و حرکت آن به سمت ۱۰۰ بیانگر افزایش قدرت خریداران و کاهش آن به سمت صفر بیانگر افزایش قدرت فروشندگان در بازار است. با ورود قیمت به منطقه اشباع خرید میتوان نتیجه گرفت قیمت بیش از اندازه رشد داشته و هرلحظه امکان اصلاح آن وجود دارد و این مقدار هرچه به ۱۰۰ نزدیک تر باشد، احتمال وقوع اصلاح قیمتی نیز افزایش پیدا میکند برای مثل RSI با مقدار ۹۰ نسبت به مقدار ۷۰ احتمال بیشتری برای اصلاح قیمت را نشان میدهد. (به این نکته توجه کنید ناحیه ۷۰ و ۳۰ که به عنوان مرز نواحی اشباع خرید و اشباع فروش درنظر گرفته میشوند، میتوانند به عنوان حمایت یا مقاومت نیز، ایفای نقش کنند. ناحیه ۵۰ نیز به عنوان سطحی مهم در نظر گرفته میشود که با شکست آن رو به بالا یا پایین میتوانیم سیگنال ضعیفی از این اسیلایتور دریافت کنیم.
بررسی واگرایی ها
به طور کلی زمانی که قیمت قله های بالاتر تشکیل دهد ولی اسیلاتور قله ای پایین تر از قله قبلی را شکل دهد یا برعکس، میگوییم واگرایی داریم. واگرایی ها میتوانند صعودی یا نزولی باشند که واگرایی صعودی، حالتی است که اسیلاتور قله های بالاتر بسازد ولی قیمت نتواند اینکار را انجام دهد و برعکس، واگرایی نزولی زمانی است که اسیلاتور، قله‌های پایین‌تر بسازد و قیمت قله های بالاتر شکل دهد. از واگرایی ها میتوان برای پیش بینی آینده قیمت استفاده کرد.
نکته بسیار هم واگرایی : درصورتی که اسیلاتور RSI سقفی را در منطقه اشباع خرید ثبت کند و سقف دوم در ناحیه اشباع خرید نباشد، قدرت آن واگرایی بسیار بیشتر است و احتمال اصلاح قیمت افزایش می‌یابد.
رسم حمایت و مقاومت و خط روند
همانطور که گفته شد، اسیلاتور RSI برگرفته شده از قیمت است و زودتر از آن حرکت میکند و به همین دلیل برای پیش بینی قیمت بسیار مناسب است. اما همانطور که برای قیمت، حمایت و مقاومت و خط روند رسم میکنیم، میتوانیم برای اسیلایتور RSI نیز همین اقدام را انجام دهیم و با شکست خط روند یا سطوح حمایت و مقاومت، از این اسیلاتور سیگنال هایی را دریافت کنیم.
RSI یک اسیلایتور محبوب و کاربردی
RSI از محبوب ترین ابزار های تحلیل تکنیکال در بین معامله گران شناخته میشود که با دنبال کردن قیمت، سرعت تغییرات مومنتوم قیمتی را به ما نمایش میدهد. از استراتژی های کاربردی این اسیلایتور بررسی نواحی مهم اشباع خرید و اشباع فروش و سطوح ۳۰، ۵۰ و ۷۰ بود که درمورد آنها صحبت شد. همچنین مانند بسیاری از اسیلاتور های دیگر، واگرایی ها نیز در آن دارای اهمیت هستند و میتوانند سیگنال صعودی یا نزولی بدهند. ازآنجایی که RSI روند قیمت را دنبال میکند و براساس قیمت است، میتوان برای آن نیز سطوح حمایت و مقاومت و حتی خط روند رسم کرد و باتوجه به آنها سیگنال هایی را از این اسیلاتور دریافت کرد. در مجموع، RSI باتوجه به کاربردهای مختلف و دقت بالای تحلیلی، در بین بسیاری از تحلیلگران از مشهور ترین ابزارهای تکنیکالی به شما میرود.
دیدگاهتان را بنویسید