یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهایی که معامله‌گران برای اندازه‌گیری مومنتوم و شتاب حرکت قیمت در بازارهای مالی به‌طور گسترده استفاده میکنند، اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bands) است. از مهمترین کاربرد اندیکاتور باند بولینگر در ارز دیجیتال، میتوان به زمانی اشاره کرد که بازار درگیر رالی‌های طولانی‌مدت و خسته‌کننده باشد یا در نمودار مدنظر، پولبک (Pullback) اتفاق افتاده باشد. این ابزار تخصصی که آشنایی با نحوه کار و تفسیر آن باعث بهبود روند سرمایه‌گذاری معامله‌گران میشود، موضوع اصلی این مقاله است. بولینگر تکنیک استفاده از میانگین متحرک را با ۲ باند معاملاتی پایین و بالا را در دهه ۸۰ میلادی اختراع کرد. در ادامه به بررسی و توضیح بیشتر این اندیکاتور میپردازیم.
اندیکاتور بولینگر باند چیست؟
اندیکاتور باندهای بولینگر یا همان Bollinger band برای اولین بار، توسط آقای جان بولینگر ابداع و توسعه پیدا کرد. اندیکاتور بولینگر باند یک اندیکاتور مومنتوم محبوب در تحلیل بازارهای مالی است که بر اساس یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها، یعنی شاخص قدرت نسبی (RSI) ساخته شده است. بولینگر باند مانند RSI در درجه اول برای شناسایی نواحی اشباع خرید و اشباع فروش قیمت استفاده میشود.
علاوه بر این، باندها اطلاعات مفیدی در مورد نوسان‌های قیمت به معامله‌گران ارائه می‌دهند. این اطلاعات روی نمودار قیمت قرار می‌گیرند (برخلاف RSI که در یک پنجره جداگانه در زیر نمودار قیمت قرار می‌گیرد).
این اندیکاتور شامل نوارهای (باندهای) نوسانگری است که در بالا و پایین یک مووینگ اوریج (میانگین متحرک) قرار دارند و شامل؛ خط وسط، باند بالایی و باند پایینی میباشد. خط وسط یک میانگین متحرک دوره ۲۰ و انحراف معیار آن، دو خط دیگر را شکل میدهد. قیمت معمولا تمایل دارد، در داخل این باند حرکت کند و تا حدی میتوان گفت اندیکاتور باند بولینگر، مسیر قیمت را نشان میدهد و با خروج از این باند و ورود قیمت به مناطق اشباع خرید و فروش میتوان سیگنال هایی را دریافت کرد که در ادامه بیشتر در رابطه با آنها صحبت میکنیم.
نحوه محاسبه فرمول پارامترهای اندیکاتور بولینگر باند
اندیکاتور باند بولینگر متشکل از ۳ اندیکاتور مووینگ اوریج به همراه هم میباشد، شیوه محاسبه هر یک از این سه اندیکاتور به صورت زیر میباشد:
میانگین متحرک ساده (simple moving average): میانگین متحرک ساده (SMA) خط مرکزی باند بولینگر را شامل میشود. در مورد این مفهوم برای سیگنال‌های کوتاه‌مدت میتوان از یک دوره زمانی ۵ الی ۱۴ روزه استفاده کرد. این مدت‌زمان برای یک دوره زمانی بلندمدت شامل محدوده ۲۰ الی ۵۰ روزه میشود. در باند میانی، تنظیمات پیش فرض میانگین متحرک ساده با دوره ۲۰ میباشد.
محاسبه باند بالایی:
باند بالایی (Upper Band)، شامل میانگین متحرک ساده به اضافه ۲ برابر انحراف معیار ۲۰ روزه قیمت است.
محاسبه باند پایینی:
باند پایین (Lower Band)، شامل میانگین متحرک ساده منهای ۲ برابر انحراف انحراف معیار ۲۰ روزه قیمت است.
دقت کنید که با تغییر بازه زمانی میانگین متحرک و عدد تاثیرگذاری انحراف معیار میتوان باندهای بولینگر با تنظیمات دلخواه بدست آورد.
چگونه از باندهای بولینگر در معاملات استفاده کنیم؟
فلسفه اصلی این اندیکاتور، تعیین سطوح اشباع خرید و فروش است و همواره به‌عنوان ابزاری برای تعقیب روند قیمتی و نظارت بر شکست تلقی میشود. معمولا روش‌های مختلفی برای استفاده و تفسیر اندیکاتور BB وجود دارد، اما استفاده از باندهای بولینگر به تنهایی قابل اطمینان نیست و نباید به عنوان اندیکاتور فرصت‌های خرید یا فروش در نظر گرفته شود. در عوض، باید از BB همراه با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال بهره برد.
علاوه بر این، دور و نزدیک شدن باندهای بولینگر میتواند برای پیش‌بینی نوسانات کم و زیاد مفید باشد؛ باندها، یا می‌توانند از خط میانه دور شوند که در این حالت نوسان قیمت بیشتر میشود یا به خط میانه نزدیک شوند که نوسان قیمت کمتر میشود.
استراتژی معامله اشباع خرید و اشباع فروش با استفاده از اندیکاتور بولینگر باند
از آن جایی که قیمت‌ها تمایل دارند که به صورت مداوم و دائمی بین باندهای پایینی و بالایی جا به جا شوند و حرکت کنند، به این حالت حرکت پینگ‌پنگی قیمت‌ها در بین باندها گفته میشود.
لازم به ذکر است که حرکت پینگ‌پنگی ذکر شده یکی از اصل‌های مهم و اساسی است که در عملیات تحلیل تکنیکال جهت تجزیه تحلیل نمودن سهام‌ها، در اندیکاتور باند بولینگر کاربرد مهمی دارد. تعریف منطق و اصول معامله در استراتژی اشباع فروش و اشباع خرید به شکل زیر میباشد:
هنگامی که کندل‌های قیمتی از باند بالایی (سقف) به سمت بالا حرکت کنند و از آن خارج شوند، به سطح اشباع خرید رسیده است و تقاضا برای آن نماد، بدون توجیه اقتصادی است و بعد از کاهش رفتار هیجانی در بازار، موج اصلاحی شروع و دوباره به درون باند بین سقف و کف بر خواهد گشت.
هنگامی که کندل‌های قیمت از باند پایینی (کف) به سمت پایین حرکت کنند و از آن خارج شوند، به سطح اشباع فروش رسیده و شدت عرضه و تلاش برای فروش، توجیه اقتصادی ندارد و بعد از کاهش رفتار هیجانی در بازار، موج صعودی شروع و دوباره به درون باند بین سقف و کف بر خواهد گشت.
اما به ۲ نکته نیز توجه داشته باشید :
نکته اول : در برگشت قیمت به داخل باندها، اولین تارگت، میانگین متحرک ۲۰ روزه میباشد. (این خط میتواند به عنوان یک حمایت یا مقاومت نقش ایفا کند)
نکته دوم : در روند های شارپ، سیگنال های False (خطا) اندیکاتور BB افزایش پیدا میکنند و نباید به سیگنال های آن (در روند های شارپ) اطمینان زیادی کرد. ( به عبارتی دیگر، این اندیکاتور در روند های رنج قیمتی، عملکرد بهتری دارد).
فشردگی بولینگر باند
در این قسمت از مقاله شما را با استراتژی فشردگی که یکی از پرکاربردترین و مهمترین استراتژی‌هایی است، آشنا کنیم. فشردگی باند بولینگر در تحلیل تکنیکال یک استراتژی معاملاتی دیگر است که بر اساس یکی دیگر از عناصر کلیدی این اندیکاتور یعنی «نوسان» طراحی شده است.
اصل مهم و اساسی که در این استراتژی وجود دارد به این صورت است که، هنگامی که باندهای بالایی و پایینی به هم نزدیک هستند، این نمونه‌ای از فشردگی است و نشان‌دهنده نوسان کم قیمت است. باید بدانید که پس از آن نوسان کم، ممکن است قیمت وارد حرکتی بزرگ شود.
نکات مهمی که باید هنگام بهره گیری از استراتژی فشردگی به آنها توجه ویژه‌ای داشته باشید:
بایستی در میان باندهای بولینگر، قیمت بررسی کنید تا زمانی که قیمت مورد نظر فشرده شود، به عبارت دیگر در بازه زمانی مورد نظر به میزان کمی نوسان داشته باشد.
باندهای بولینگر در چنین زمانی به همدیگر نزدیک شده و به عبارتی به میزان زیادی فشرده خواهند شد.
حرکت بزرگ قیمت از جایی آغاز میشود که شاهد خارج شدن قیمت از یکی از باندهای پایین یا بالا باشید.
هر گاه شاهد خروج قیمت از بخش باند بالایی بودید، می‌توانید نسبت به خرید سهم اقدام کنید. همچنین هر گاه قیمت باند پایینی خروج زد میتوان معامله فروش باز کرد.
بهترین تنظیمات برای اندیکاتور باند بولینگر
باید بدانید که اکثر معامله‌گران از اندیکاتور ذکر شده در تایم فریم‌های کوتاه مدت مانند: یک ساعته و یا کمتر از آن استفاده میکنند.
با وجودی که این اندیکاتور قابلیت معامله در این تایم فریم‌های کوتاه مدت را نیز دارد، اما بر اساس توصیه آقای بولینگر مبنی بر استفاده از تایم فریم‌های روزانه بهتر است از تایم فریم‌های کوتاه مدت صرف نظر کنید. در ادامه پیشنهاداتی پیرامون تنظیمات بولینگر باند به شما ارائه میدهیم:
اگر می‌خواهید در تایم فریم‌های هفتگی یا روزانه از اندیکاتور بولینگر باند استفاده کنید، توصیه میشود که میانگین متحرک ساده مربوطه را بر ۱۸_۲۰ و همچنین انحراف معیار را بر ۲ تنظیم نمایید.
اگر می‌خواهید در تایم فریم‌های کوتاه مدت از اندیکاتور بولینگر باند استفاده کنید، توصیه میشود که میانگین متحرک ساده مربوطه را بر ۹_۱۲ و همچنین انحراف معیار را بر ۲ تنظیم کنید.
این اندیکاتور یکی از محبوب‌ترین شاخص‌های تحلیل تکنیکال است که هم کاربرد آن ساده است و هم میتوان از آن به‌عنوان یک اندیکاتور چندمنظوره استفاده کرد. میتوان نواسانات بازار را به بوسیله بولینگر باند تشخصی داد. همچنین میتوان از دو استراتژی اصلی معاملاتی اندیکاتور بولینگر باند یعنی سوار شدن بر باندها و شناسایی فشردگی باندها در تحلیل نمودار قیمت به راحتی استفاده کرد. در نتیجه، افراد مبتدی هم می‌توانند بدون داشتن مهارت بالا از این استراتژی ها استفاده کنند.
معایب استفاده از اندیکاتور بولینگر باند در معاملات
باندهای اندیکاتور باند بولینگر از تحرکات اخیر بازار پیروی میکنند. به‌عبارت ساده‌تر، تا زمانی که تحرکات قیمت در بازار وجود داشته باشد، هیچ سیگنالی به معامله‌گران ارسال نخواهد شد. مانند همه اندیکاتورهای دیگر، سیگنال‌های تولید شده توسط باندهای بولینگر را نباید به‌طور کامل معتبر دانست. بلکه برای تایید سیگنال‌ها باید از طریق سایر اشکال تحلیل تکنیکال، مانند اندیکاتورهای RSI یا مکدی استفاده کرد.
باندهای بولینگر بر اساس داده‌های قیمت قدیمی (به‌طور پیش‌فرض از ۲۰ دوره قبل) است که شاید ارتباط کمی با روند فعلی یا آتی داشته باشد و گاهی اوقات باعث تاخیر در سیگنال دهی میشود.
سخن پایانی
اندیکاتور باند بولینگر از سه قسمت اصلی تشکیل شده است: خط میانی (بر اساس میانگین متحرک ساده بیست‌روزه)، کانال بالایی و کانال پایینی (این کانال‌ها با استفاده از انحراف استاندارد مشخص می‌شوند). دور شدن کانال‌ها از هم نشان‌دهنده نوسانات زیاد بازار و نزدیک شدن آنها، نشان‌دهنده کاهش نوسانات بازار است. از آنجا که قیمت دارایی در ۹۰ درصد مواقع بین دو باند این اندیکاتور حرکت می‌کند، معامله‌گران کم‌تجربه هم می‌توانند با بررسی همین عوامل به معامله در بازار می‌پردازند.
دیدگاهتان را بنویسید