یکی از ابزارهای کاربردی در حوزه تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها هستند. اندیکاتورها انواع مختلفی دارند. یکی از این اندیکاتورهای کاربردی پارابولیک سار نام دارد. این ابزار های تحلیلی به دودسته کلی اندیکاتور پیشرو و اندیکاتور تأخیری تقسیم بندی می‌شوند که اندیکاتور پارابولیک سار در دسته دوم قرار میگیرد. این اندیکاتور توسط فردی به نام Welles Wilder به وجود آمده است. هدف اصلی آن شناسایی روند قیمت است و برای تشخیص نقاط برگشت قیمت سهم کاربرد دارد. در نمودار ، به صورت نقطه چین هایی که در قسمت بالا و پایین قیمت قرار دارد ، نشان داده می شود.
بررسی اندیکاتور پارابولیک سار
پارابولیک سار یا Parabolic SAR یکی از اندیکاتورهای محبوب برای معامله گری در بازارهای مالی از جمله ارز های دیجیتال است. SAR در این اندیکاتور مخفف عبارت “Stop and Reverse” به معنای «توقف و بازگشت» است که به آن، سیستم معاملاتی مبتنی بر قیمت و زمان گفته میشود. عبارت Parabolic در زبان انگلیسی به معنای سهمی شکل بودن است. این اندیکاتور در دسته اندیکاتورهای دنبال روی روند قرار میگیرد. همچنین نقاط برگشت قیمت سهم را شناسایی می کند. این اندیکاتور در نمودار ، به صورت نقطه چین هایی که در قسمت بالا و پایین قیمت قرار دارد ، نمایش داده می شود.
تاریخچه اندیکاتور پارابولیک سار
این ابزار تحلیلی برای اولین بار توسط یک مهندس مکانیک آمریکایی به نام ولز وایلدر (Welles Wilder) ابداع شد. او در زمینه‌های مختلفی مثل فعالیت در بازار املاک، مستغلات و تحلیل تکنیکال مشهور است. او در سال ۱۹۸۷ شاخص پارابولیک استاپ اند ریورس را در کتاب خو با عنوان مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملات تکنیکال (New Concepts in Technical Trading Systems) معرفی کرد. از دیگر موفقیت‌های وایلدر میتوان به ایجاد اندیکاتورهای میانگین محدوده واقعی (Average True Range)، میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Index) یا ADX و اندیکاتور معروف RSI اشاره کرد.
فرمول محاسبه اندیکاتور پارابولیک سار
اندیکاتور پارابولیک سار از بالاترین و پایین ترین نقاط در جهت روند، در کنار ضریب شتاب (AF) برای تعیین محل قرارگیری نقطه ها استفاده می کند. SAR نقاطی است که بر اساس داده‌های فعلی بازار محاسبه می‌شوند. مثلا، برای محاسبه مقدار امروز SAR ، از مقدار SAR دیروز استفاده می شود، و از مقدار SAR امروز می تواند برای محاسبه مقدار SAR فردا استفاده کرد. در طراحی این اندیکاتور دو پارامتر به عنوان متغیر در نظر گرفته شده است: گام و گام بیشینه
مقدار پیشنهادی و بهینه برای این دو متغیر توسط آقای وایلدر به ترتیب ۰.۰۲ و ۰.۲ ارائه شده است. حال اگر در شرایطی باشید که قصد افزایش حساسیت اندیکاتور را داشته باشید، می‌توانید مقدار گام را کاهش دهید. مثلا مقدار آن را از ۰٫۰۲ به ۰٫۰۱ تغییر دهید. این کار باعث میشود تا نقطه‌چین‌های تشکیل دهنده اندیکاتور با فاصله کمتری روی نمودار قرار بگیرند و اطلاعات دقیق‌تری را در اختیار شما قرار دهند.
برای روند صعودی:
مقدار پارابولیک سار= سار قبلی + AF قبلی (SAR قبلی + EP قبلی)
برای روند نزولی:
مقدار پارابولیک سار = سار قبلی − AF قبلی (SAR قبلی − EP قبلی)
AF نشان دهنده‌ی ضریب شتاب است که مقدار پیش فرض آن ۰٫۰۲ است و EP بیشترین سقف روند صعودی (بیشترین کف روند نزولی) را نشان میدهد.
کاربرد اندیکاتور پارابولیک سار
پارابولیک سار برای معامله‌گران کوتاه مدتی و بلندمدتی، اندیکاتور جذابی است. این اندیکاتور کاربردهای متفاوتی دارد. در ادامه به بررسی چند مورد میپردازیم:
شناسایی روند و نقاط بازگشت در آن: با استفاده از این اندیکاتور شما می‌توانید روند نزولی یا صعودی بازار را مشخص کنید. زمانی که نقطه‌چین‌ها از بالای نمودار به پایین آن حرکت کنند (تغییر روند نزولی به صعودی) سیگنال خرید و زمانی که از پایین نمودار به بالای آن حرکت کنند (تغییر روند صعودی به نزولی) سیگنال فروش ایجاد شده است. به عبارتی میتوان گفت که یکی از کاربردهای اصلی اندیکاتور پارابولیک سار، شناسایی و تشخیص محل پایان یک روند است.
سطوح حمایت و مقاومت دینامیک: یکی دیگر از کاربردهای اندیکاتور پارابولیک سار این است که میتوان از آن به عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد.به عنوان مثال زمانی که بازار از روند صعودی به نزولی تغییر روند میدهد آخرین نقطه بالای کندل در روند صعودی میتواند به عنوان مقاومت در نظر گرفته شود.
تعیین حد ضرر: پس ازمشخص کردن نواحی حمایت و مقاومت از این نواحی میتوان برای تعیین حد ضرر نیز استفاده کرد.
دقت داشته باشید که بهترین کاربرد اندیکاتور Parabolic SAR برای بازارهای روندداری است که دارای رالی‌ها و برگشت های بلند مدت هستند. بنابراین نباید از این شاخص در بازار رنج که قیمت‌ها در یک محدوده ثابت معاملاتی ترید می‌شوند، استفاده کرد.
استراتژی معاملاتی با اندیکاتور پارابولیک سار
استراتژی‌های خرید و فروش متفاوتی در رابطه با اندیکاتور پارابولیک سار وجود دارد. در ادامه به بررسی این استراتژی ها و همچنین استراتژی های ترکیبی با دیگر بابزارهای تحلیل تکنیکال میپردازیم.
سیگنال خرید
پس از اعمال اندیکاتور پارابولیک سار روی چارت قیمت، دقت میکنیم که اگر در یک روند مثلا روند نزولی به پایان روند نزدیک شدیم و نقاط اندیکاتور از بالای کندل ها در زیر آن ها تشکیل شوند میتوانیم این حرکت را به عنوان پایان روند نزولی در نظر بگیریم و یک پله در این ناحیه ورود کنیم. پس از ایجاد اولین نقطه اندیکاتور زیر نمودار قیمت، از آخرین نقطه روند نزولی پارابولیک یک خط افقی رسم کنید. در ادامه، هرگاه نمودار قیمت خط افقی را بشکند و بالای آن تثبیت شود، تاییدیه خرید برای ما صادر میشود و میتوان پله دوم خرید را انجام داد.
نکته: برای افزایش دقت در این استراتژی بهتر است از مولتی تایم فریم استفاده کنید چراکه در تایم فریم بالاتر، روند به خوبی مشخص باشد و در تایم فریم پایین‌تر، نقاط ورود مناسب به خوبی پیدا شوند.
سیگنال فروش
برای فروش نیز مانند توضیحات قبل هرگاه نقاط اندیکاتور از زیر نمودار قیمت به بالای نمودار رفتند،میتوان یک پله خرید کرد اما برای تاییدیه، بهتر است از آخرین نقطه زیر نمودار یک خط افقی رسم کنید.هرگاه نمودار خط را به طرف پایین شکست، می‌توانید وارد پوزیشن فروش شوید.
با گرفتن تاییدیه در پوزیشن های خرید و فروش احتمال رخ دادن سیگنال اشتباه کاهش میباید و میتوان از ضررهای زیاد جلوگیری کرد.
ترکیب با اسیلاتور مکدی (MACD)
یکی از ابزارهاییکه میتوان با اندیکاتور پارابولیکسار ترکیب کردو سیگنال های بهتری گرفت، اسیلاتور مکدی است. نحوه استفاده همزمان از این دو ابزار به این صورت است که :
سیگنال خرید: اگر نقاط پارابولیکسار در پایین نمودار قرار گرفت و هیستوگرام مکدی نیز بالاتر از سطح صفر قرار گیرد.
سیگنال فروش: اگر نقاط پارابولیکسار در بالای نمودار قرار گرفت و هیستوگرام مکدی نیز پایین‌تر از سطح صفر قرار گیرد.
مزایا اندیکاتور پارابولیک سار
یکی از مزیت های استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار این است که تعیین جهت روند و پیدا کردن نواحی بازگشتی کمک می کند. در یک روند قوی، این اندیکاتور نتایج خوبی میدهد. همچنین، هنگامی که حرکتی بر خلاف روند وجود دارد، این اندیکاتور سیگنال خروج می دهد. از دیگر مزایای اندیکاتور پارابولیک سار میتوان به حد ضرر اشاره کرد. این ویژگی باعث میشود تا قیمت‌های حد ضرر مشخص شوند و نقاط خروج با روند بازار حرکت کند. در واقع به کمک این اندیکاتور با بستن پوزیشن‌ها به محض برگشت روند، به تریدرها اجازه میدهد تا به ذخیره سود بپردازند.
معایب اندیکاتور پارابولیک سار
همانطور که گفته شد، پارابولیک سار در بازارهای دارای روند بهتر عمل میکند و در بازارهای خنثی و رنج نتایج خوبی ندارد. بنابراین در صورت عدم وجود یک روند مشخص، احتمال ارائه سیگنال‌های کاذب و اشتباه توسط این اندیکاتور بیشتر میشود و ممکن است ضررهای قابل توجهی را به‌بار آورد. برای جلوگیری از اتفاق، معامله گران بهتر است در جهت روند اصلی معامله کنند و در صورت عدم وجود یک روند مشخص، از معامله کردن دوری کنند. همچنین، استفاده از شاخص‌های دیگر مانند اسیلاتور مکدی، میانگین متحرک و … در کنار پارابولیک سار میتواند از دادن سیگنال های اشتباه،کم کند.
جمع بندی
اندیکاتور پارابولیک سار یکی دیگر از اندیکاتورهای کاربردی در تحلیل تکنیکال می‌باشد. این اندیکاتور اولین بار توسط یک مهندس آمریکایی به نام ولز وایلدر ایجاد شد. اندیکاتور پارابولیکسار به منظور شناسایی روند و تایین حدضرر، استفاده میشود. همچنین برای شناسایی نقاط برگشت قیمت نیز کاربرد دارد. از آن جایی که مطمئنا هیچ ابزار تحلیلی در بازار نمی‌تواند دقت صد درصدی داشته باشد، پس بهتر است از این اندیکاتور در کنار ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال استفاده شود. برای معامله کردن با این اندیکاتور، ابتدا باید درک مناسبی از اندیکاتور و تنظیمات آن پیدا کرد و پس از بک تست گرفتن استراتژی به معامله پرداخت.
دیدگاهتان را بنویسید