اسیلایتور “ MACD (Moving Average Convergence Divergence) ”
اسیلایتور MACD چیست؟
اسیلایتورMACD که مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence و به معنای واگرایی همگرایی میانگین متحرک است، اولین بار در سال ۱۹۷۹ توسط آقای جرالد آپل (Gerald Appel) ابداع شد و از آن زمان تا کنون به عنوان یکی از محبوب‌ترین ابزارها بین معامله گران تازه کار و حرفه‌ای شناخته میشود. همان طور که از نام این اسیلایتور مشخص است از نسبت‌های بین چند میانگین متحرک به دست می‌آید. این شاخص از مقادیر میانگین متحرک نمایی استفاده می کند و بازه های زمانی مختلف را پوشش می دهد. اسیلایتور MACD تشکیل شده از ۳ میانگین متحرک بوده و کمک میکند تا معامله گران قدرت روند، جهت روند و شتاب روند صعودی یا نزولی در بازار را شناسایی کنند. میانگین های متحرک استفاده شده در اسیلایتور MACD شامل میانگین متحرک
۹ و۱۲ و ۲۶ روزه می باشد که پرکاربردترین زمان در این اسیلایتور است.
فلسفه و نحوه محاسبات اسیلایتور MACD
اجزای تشکیل دهنده این اسیلایتور در نمایش نموداری ۳ جز اصلی است. خط مکدی، سیگنال و هیستوگرام
خط مکدی (MACD): به وسیله کم کردن میانگین متحرک نمایی (EMA ) 26 دوره‌ای از ۱۲ حساب میشود.
خط سیگنال (Signal): رابطه مستقیمی با MACD دارد و از میانگین متحرک نمایی ۹ روزه آن به دست می‌آید.
هیستوگرام (Histogram): از کم کردن خط MACD و خط سیگنال به دست می‌آید.
البته در نظر داشته باشید در چند سال گذشته این اسیلایتور تغییراتی را نیز داشته است و شاهد دو نوع نمودار مدرن و کلاسیک هستیم. نمودارهای کلاسیک شامل هر ۳ جز هستند اما اما نمودار های مدرن MACD را فقط به صورت هیستوگرام نشان میدهد. از لحاظ عملکردی این ۲ چارت هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند و فقط از نظر ظاهری باهم متفاوت هستند. در تریدینگ ویو مکدی به صورت کلاسیک و در متاتریدر به صورت مدرن نمایش داده میشود.
تنظیمات اسیلایتور MACD
تنظیمات پیش فرض این اسیلایتور بر روی دوره‌های ۹، ۱۲ و ۲۶ است. این اعداد با توجه به سبک معاملاتی معامله گران قابل تغییر است. برای این کار میتوانید از قسمت تنظیمات این اعداد را تغییر دهید. در صورتی که به دنبال کاهش حساسیت MACD هستید میتوانید اعداد بزرگ تری انتخاب کنید. مثلا اعداد ۵،۳۴،۵ برای تایم فریم‌های بلند مدت مانند هفتگی یا ماهانه مناسب تر میباشند. در این حالت اسیلایتور همچنان دارای نوسان بوده اما تعداد قله ها و دره‌ها کمتر خواهد شد. اگر هم میخواهید حساسیت این اسیلایتور افزایش پیدا کند، باید دوره‌های کوتاه تری را انتخاب کنید.
استراتژی های معاملاتی اسیلایتور MACD
- بررسی کراس ها
در صورتی که MACD line خط Signal line را رو به بالا قطع کند، نشان دهنده قدرت خریداران است و می تواند فرصت مناسبی برای خرید ایجاد کند و برعکس. هرچه کراس های خطوط MACD با شیب بیشتری رخ دهد، انتظار می رود میزان افزایش یا کاهش قیمت بیشتر باشد.
همچنین کراس خط MACD Line به سمت بالا (بالای صفر) نیز میتواند به ما سیگنال ارائه دهد و دلیل آن هم قطع کردن EMA26 توسط EMA12 میباشد.
- واگرایی در اسیلایتور MACD
همانطور که میدانید، واگرایی ها را میتوان به عنوان سیگنالی قوی در تحلیل به حساب آورد. واگرایی ها را در انیدکاتور MACD نیز میتوان دنبال کرد. در حقیقت یکی از کاربردهای اصلی اسیلایتور MACD، استفاده آن در شناسایی واگرایی‌ها است که سیگنال هایی دریافتی به واسطه این روش دارای کیفیت و دقت بسیار بالایی نیز میباشد. به عقیده بسیاری از تحلیلگران، MACD یک از بهترین اسیلایتور ها برای بررسی قدرت روند میباشد. واگرایی های حاصل در هیستوگرام و خطوط MACD اهمیت بسزایی دارند.
اسیلایتور محبوب و پرکاربرد MACD
از اسیلایتور MACD میتوان در رابطه با تشخیص روند و مومنتوم بازار استفاده کرد. این اسیلایتور از میانگین های متحرک استفاده میکند. اسیلایتور MACD به علت عملکرد جذابی که در تشخیص روند بازار دارد، بسیار مورد توجه تحلیلگران قرار دارد و میتوان به وسیله شناسایی کراس های هیستوگرام، سیگنال های جذابی به وسیله آن دریافت کرد. همچنین یکی از معتبر ترین واگرایی ها مربوط به اسیلایتور MACD میباشد که دقت و اعتبار بالایی در بین تحلیل گران دارد.
دیدگاهتان را بنویسید