اسیلایتور “ CCI (Commodity Channel Index) ”
اسیلایتور CCI چیست؟
آقای دانلد لمبرت مبدع این اسیلایتور است. او شخصی بود که در بورس کالا فعالیت می‌کرد. همین مسئله باعث شد که نام اسیلایتور را Commodity Channel Indicator به معنی شاخص کانال کالا بگذارد. برخلاف نام این اسیلایتور ، موارد استفاده از آن محدود به بورس کالا نیست و میتوان در بازارهای مالی مختلف از آن استفاده کرد. CCI نیز در دسته اسیلایتورهایی قرار دارد که اسیلاتور یا نوسانگر شناخته میشود. نوسان‌گرها با حرکت بین دو عدد با کران بالا و پایین، متر و معیار مشخصی را در اختیار معامله‌گران قرار میدهند که کار دریافت سیگنال را به مراتب آسان‌تر می‌نمایند. این اسیلایتور تغییرات قیمت را بررسی کرده و تشخیص قله ها و دره ها را برای تحلیلگران ساده تر میکند.
فرمول نحوه محاسبات اسیلایتور CCI
PRICE : قیمت یک دارایی
MA : میانگین متحرک دارایی
D : انحراف معیار
جهت محاسبه شاخصCCI ، اولین موردی را که باید در نظر داشت، مشخص کردن تعداد دوره هایی است که با این شاخص قرار است تحلیل شود. به صورت معمول از ۲۰ دوره برای محاسبه CCI استفاده می شود. استفاده از دوره های کمتر، موجب ناپایدارتر بودن شاخص و نوسان بیشتر آن خواهد بود در حالی که با در نظر گرفتن دوره های بیشتر، خطای تحلیل کمتر خواهد شد.
به این مثال توجه کنید. فرض کنید شاخص کانال یا همان CCI را برای ۲۰ دوره میخواهید محاسبه کنید، ابتدا باید قیمت بالا و قیمت پایین و قیمت بسته شدن را برای ۲۰ دوره محاسبه کرده و در نهایت قیمت نمونه را محاسبه کنید. در آخر هم ۲۰ دوره میانگین متحرک قیمت نمونه را به جمع کردن ۲۰ قیمت نمونه آخر تقسیم آن بر ۲۰ حساب کرده و انحراف از میانگین را با کم کردن میانگین متحرک از قیمت نمونه برای ۲۰ دوره آخر محاسبه کنید.
استراتژی های معاملاتی اسیلایتور CCI
- بررسی نواحی اشباع خرید و اشباع فروش
این استراتژی به این شکل است که مسیر CCI را برای حرکت‌های ۱۰۰+ که نشان‌دهنده سیگنال خرید است، دنبال کنیم. همچنین می‌توانیم به حرکت‌های کمتر از ۱۰۰- نیز توجه کنیم که سیگنال فروش را به ما میدهند.
اما باید توجه کرد که هرچند با ورود CCI به ناحیه بالای ۱۰۰ سیگنال خرید صادر میشود، اما به هرحال این ناحیه اشباع خرید نام دارد و با افزایش هرچه بیشتر CCI امکان ورود فروشندگان و ریزش بالاتر میرود. برعکس این مورد در رابطه با حرکت CCI به سمت زیر ۱۰۰ نیز، کاملا صادق است.
- تشخیص حمایت، مقاومت ها و واگرایی ها
همانند سایر اسیلایتورها، در CCI نیز میتوان با شناسایی واگرایی های صعودی و نزولی، حرکات بعدی احتمالی قیمت را پیش بینی کرد.
اسیلاتور CCI، محبوب و پرکاربرد
اسیلایتور شاخص کانال کالا یا همان CCI، شامل یک نوسانگر در ناحیه منفی بی نهایت تا بی نهایت است.ناحیه منفی بی نهایت الی -۱۰۰ اشباع فروش و ناحیه ۱۰۰ الی بی نهایت اشباع خرید نام دارد. درحالت پیش فرض این اسیلاتور در دوره ۲۰ استفاده می شود. از این اسیلایتور میتوان در جهت شناسایی تغییرات احتمالی روند قیمتی بازار در آینده به وسیله دنبال کردن نوسانگر و همچنین شناسایی واگرایی های آن، استفاده کرد.
دیدگاهتان را بنویسید