اندیکاتور های “ میانگین متحرک ساده، نمایی، وزنی ( (Moving Average / SMA, EMA, WMA“
اندیکاتور های گروه میانگین متحرک چیستند؟
همانطور که میدانید عمل میانگین گرفتن یعنی “جمع کردن تعدادی داده و تقسیم آن بر تعداد داده ها” و این دقیقا کاری است که اندیکاتور میانگین متحرک انجام میدهد. اندیکاتور های میانکین متحرک به شدت با اهمیت بوده به طوری که میتوان آنها را مادر تمام اندیکاتور های تحلیل تکنیکال دانست و تقریبا همه اندیکاتور های دیگر، هرکدام به گونه ای در محاسباتشان از میانگین متحرک بهره میگیرند. این اندیکاتور قیمت را به عنوان داده در نظر گرفته و بر اساس دوره زمانی تعیین شده (مثلا میانگین متحرک ۳۰ روزه)، این داده ها را در قالب خطی بر روی نمودار نشان میدهد. در واقع، اندیکاتور میانگین متحرک همانطور که از اسم آن مشخص است از دو کلمه میانگین و متحرک تشکیل شده است. به این معنی که میانگین قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه کرده و سپس همراه با قیمت به سمت جلو حرکت می کند. گروه اندیکاتور های میانگین متحرک شامل میانگین متحرک ساده (SMA)، وزنی (WMA) و نمایی (EMA) می باشد که در ادامه به بررسی هرکدام و استراتژی استفاده آنها خواهیم پرداخت.
اندیکاتور میانگین متحرک ساده ( Simple Moving Average)
این اندیکاتور از مهم ترین و کاربردی ترین اندیکاتور های تحلیل تکنیکال به شمار میرود. همانطور که احتمالا از نام آن متوجه شدید، ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین میباشد که در آن قیمتها در دوره زمانی مشخصی میانگین گیری میشوند. انتخاب نوع قیمت به عهده تحلیلگر میباشد و بر اساس استراتژی معاملاتی خود میتواند از قیمتهای باز، بسته، پایانی و حتی بالاترین و پایین‌ترین قیمت نیز استفاده کند. شما میتوانید در قسمت تنظیمات این اندیکاتور و در قسمت Length، طول دوره مدنظرتان را برای انجام عمل میانگین گیری انتخاب کنید که این طول دوره درواقع نماینده ای از تعدادی کندل میباشد. اما یکی دیگر از تنظیمات این اندیکاتور، Source است که درواقع منبع به دست آوردن اعداد برای میانگین است.
اما این فرآیند چگونه صورت میگیرد؟
برای شما درصورتی که شما Length را روی ۲۰۰ و Source را روی close تنطیم کنید، اندیکاتور میانگین متحرک از close های ۲۰۰ کندل اخیر میانگین گیری میکند و به شکل یک خط نمایش میدهد.
چرا این کار برای ما اهمیت دارد؟
همانطور که میدانید، به عقیده تحلیلگران تکنیکال، قیمت برآیند تصمیمات خریداران و فروشندگان در بازار است و همه چیز در قیمت نهفته است و دقیقا به همین علت برای یک تحلیلگر تکنیکال مهم است که چرا در آن روز و دقیقا در آن قیمت، آن کندل بسته شده است. بنابراین با استفاده از این اندیکاتور درواقع میانگین عرضه و تقاضا در بازار را مشاهده میکنیم و هرچه طول دوره کوتاه تری انتخاب کنیم، در بازه کوتاه تری درحال دیدن میانگین هستیم و احتمالا خطای تحلیلی بیشتری داریم و اگر طول دوره را افزایش دهیم، احتمالا خطای کمتری داشته باشیم. بنابراین با درنظر گرفتن این مورد، شما با نحوه محاسبات و فرمول این اندیکاتور نیز آشنا شدید.
- نقش حمایت و مقاومت مخفی (داینامیک)
دقیقا به علت فلسفه این اندیکاتور که آن را توضیح دادیم، به وسیله آن میتوانیم روند کلی بازار را نیز تشخیص دهیم. برای مثال اگر قیمت در زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه خود درحال حرکت باشد، میتوان اینگونه برداشت کرد که روند نزولی است زیرا قیمت درحال حاضر پایین تر از میانگین ۲۰۰ روز گذشته خود است و همچنین با رسیدن به آن محدوده میتوان انتظار واکنش قیمت را داشت (به عنوان مقاومت) و البته اگر قیمت بالای آن باشد و به میانگین متحرک خود نزدیک شود، SMA میتواند به عنوان یک حمایت داینامیک (پویا) عمل کند.
- استفاده از چند میانگین متحرک
شما میتوانید چند میانگین متحرک را باهم مورد استفاده قرار دهید و درصورتی که میانگین متحرک با طول دوره کمتر، میانگین متحرک با طول دوره طولانی تر را به سمت بالا قطع کند، به نوعی سیگنال خرید صادر میشود. (نکته کاربردی : معروف ترین طول دوره ها برای استفاده در اندیکاتور میانگین متحرک، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ میباشند).
اندیکاتور میانگین متحرک وزنی ( Weighed Moving Average )
گروه اندیکاتور های میانگین متحرک، از نظر محاسباتی شباهت زیادی به یکدیگر دارند اما برخی تفاوت ها نیز وجود دارد. در اندیکاتور SMA، به صورت ساده، داده های قیمت (برای مثال کلوز کندل) ها در یک دوره زمانی مشخص باهم جمع شده و تقسیم بر تعداد میشدند (میانگین گیری میشد) اما در اندیکاتور WMA، داده ها به صورت وزن دارد میانگین گیری میشوند و برخی داده ها وزن بیشتر و برخی وزن کمتری دارند (تمام کندل ها برای ما دارای اهمیت یکسانی نیست) که این باعث میشود این اندیکاتور تاخیر بیشتری نسبت به SMA داشته باشد. اندیکاتورمیانگین متحرون وزنی برای تشخیص روند و قدرت آن، حمایت ها و مقاومت ها و تعیین فاز بازار به کار می رود.
- دقت داشته باشید، WMA و SMA از نظر استراتژی و کاربرد شباهت بسیاری زیادی با یکدیگر دارند و شما میتوانید از اندیکاتور میانگین متحرک وزنی هم مثل میانگین متحرک ساده برای تشخیص روند بازار، حمایت و مقاومت های مخفی (داینامیک) استفاده کنید.
- نمونه استفاده از WMA برای تشخیص حمایت و مقاومت داینامیک
- تغییر روند
اگر قیمت از میانگین متحرک وزنی عبور کند، می تواند نشان دهنده ی تغییر روند در دوره انتخابی باشد.
درصورتی که میانگین متحرک وزنی با دوره کوچک تر، میانگین متحرک با دوره بزرگتر را به سمت بالا قطع کند، نشان دهنده شروع روند صعودی در آن دوره انتخابی میباشد و برعکس آن نیز صادق است یعنی اگر میانگین متحرک وزنی با دوره بزرگتر، میانگین متحرک وزنی با دوره کوچکتر را به سمت پایین قطع کند، بیانگر شروع روند نزولی در دوره انتخابی است.
اندیکاتور میانگین متحرک نمایی ( Expoential Moving Average )
اندیکاتور میانگین متحرک نمایی نیز به شدت به ۲ اندیکاتور قبلی از همین گروه یعنی SMA و WMA شبیه است و شامل یک خط می باشد که بر روی نمودار قیمت قرار می گیرد. این اندیکاتور نیز برای تشخیص روند و قدرت آن، حمایت ها و مقاومت ها و تعیین فاز بازار کاربرد دارد. شیب آن نیز میزان قدرت روند فعلی بازار را متناسب با دوره انتخاب شده نشان می دهد. اما تفاوت این اندیکاتور با SMA و WMA در این است که EMA اهمیت و وزن بیشتری به داده های اخیر قیمتی در محاسبات میدهد. به عبارتی در این اندیکاتور داده های اخیر قیمتی، به صورت پررنگ تری در محاسبات به کار برده میشوند که این مورد باعث میشود حمایت و مقاومت های داینامیکی که توسط آن قابل مشاهده هستند، قابل اعتماد تر و منطقی تر باشند.
استراتژی های این اندیکاتور نیز مانند ۲ مورد قبلی یعنی SMA و WMA میباشد. به این معنی که به وسیله آن میتوان روند قیمتی و فاز بازار را و همچنین حمایت و مقاومت های داینامیک (مخفی) را تشخیص داد. (البته با این تفاوت که حمایت و مقاومت ها در EMA دقیق تر و منطقی تر نسبت به SMA و WMA هستند.
گروه اندیکاتور های میانگین متحرک ساده، وزنی، نمایی (SMA, WMA, EMA)
همانطور که پیش تر نیز بیان شد، اندیکاتور میانگین متحرک از محبوب ترین و مهم ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال به شمار میروند تا جایی که بسیاری از اندیکاتور های دیگر نیز در محاسبات خود به نوعی از اندیکاتور میانگین متحرک استفاده میکنند.
در این مقاله به بررسی ۳ اندیکاتور از این گروه یعنی SMA، WMA و EMA پرداختیم و استراتژی های معاملاتی آنها که البته شباهت زیادی باهم دارند را نیز بیان کردیم. نکته ی طلایی و قابل توجه درمورد این اندیکاتور ها این است که قیمت با فاصله گرفتن از میانگین خود، تمایل دارد به سمت آن برگردد. (البته این به معنی موفق بودن تلاش قیمت برای رسیدن به آن در کوتاه مدت نیست!). با در نظر گرفتن این نکته میتوان روند کلی قیمت و حرکت های احتمالی بعدی آن را پیش بینی کرد. اندیکاتور های میانگین متحرک به نوعی به عنوان حمایت و مقاومت های داینامیک نیز به شمار میروند که با رسیدن قیمت به آن و یا شکسته شدن این خطوط توسط قیمت، میتوان سیگنال هایی از این اندیکاتورها دریافت کرد.
دیدگاهتان را بنویسید