شاخصهای خوب در برابر خطای انسانی
RSI_DJ
مشخصات معامله
قیمت در زمان انتشار:
۶۳,۶۲۳.۶۶
توضیحات
یک سیگنال ممکن است دقیقاً قوانین خود را رعایت کند اما با اجرای نادرست به معاملهای بد تبدیل شود.
این امر به این دلیل است که یک شاخص و یک معاملهگر دو کار متفاوت انجام میدهند.
شاخص دادههای بازار را مطابق با شرایط برنامهریزیشده پردازش میکند. معاملهگر تصمیم میگیرد آیا آن شرایط را دنبال کند، آنها را نادیده بگیرد، زود وارد شود، دیر دنبال کند، ریسک را افزایش دهد یا پس از شکست طرح اصلی در موقعیت بماند.
شاخص ممکن است ثابت بماند در حالی که فرد استفادهکننده رفتار خود را از یک تصمیم به تصمیم دیگر تغییر میدهد.
این فاصله بین اطلاعات و اجرا جایی است که خطای انسانی آغاز میشود.
سه قسمت جدا از هر معامله
هر معامله مبتنی بر شاخص سه لایه متمایز دارد:
1. منطق شاخص: چه شرایطی سیگنال را تولید میکند؟
2. طرح معاملاتی: قبل از ورود چه چیزی باید اتفاق بیفتد و چه چیزی طرح را بیاعتبار میکند؟
3. اجرای انسانی: آیا معاملهگر واقعاً آن طرح را دنبال کرده است؟
وقتی این لایهها با هم مخلوط میشوند، به آسانی میتوان ابزار را مقصر تصمیماتی کرد که ابزار هرگز توصیه نکرده است.
فرض کنید شاخص به بسته شدن تأییدی شمع قبل از سیگنال ورود نیاز دارد. معاملهگری که شرایط را میبیند و قبل از بسته شدن شمع وارد میشود. قیمت برمیگردد، سیگنال تأیید نمیشود و معامله ضرر میدهد.
آن نسخه اولیه طرح اصلی نبود. این معاملهای متفاوت بود که توسط معاملهگر ایجاد شده است.
شاخصها اطلاعات را سازماندهی میکنند—آنها عدم قطعیت را حذف نمیکنند
شاخص با طراحی خوب میتواند شتاب، نوسان، روند، ساختار بازار، حجم یا شرایط بازگشتی را سریعتر و با ثباتتر از فردی که هر حرکت را به صورت دستی تماشا میکند سازماندهی کند.
اما هیچ شاخصی نمیتواند آینده را با قطعیت بداند. حتی یک سیگنال معتبر که به درستی دنبال شود نیز ممکن است به دلیل ماهیت احتمالی بازارها باخت به همراه آورد.
این تفاوت اهمیت دارد.
پیروی از قوانین به هیچ وجه تضمینکننده نتیجه سودآور در هر معامله نیست. این تنها امکان ارزیابی صادقانهٔ استراتژی را در یک نمونه معنادار فراهم میکند. اگر قوانین هر بار که ترس، هیجان یا ناامیدی ظاهر میشود تغییر کند، معاملهگر دیگر شاخص را آزمایش نمیکند. معاملهگر در حال آزمایش یک سری تصمیمات احساسی به طور مداوم در حال تغییر است.
شاخص میتواند ثابت باشد در حالی که معاملهگر نیست
شاخصها پس از از دست دادن حرکت صبور نمیشوند. آنها پس از پیروزی دچار اعتماد بیش از حد یا پس از شکست دچار ناامیدی نمیشوند.
مردم چنیناند.
ممکن است یک معاملهگر پس از باخت تردید کند، سپس سیگنال بعدی را دنبال کند در حالی که قیمت از قبل حرکت کرده است. دیگری ممکن است فوراً سود بگیرد زیرا دیدن کاهش سود تحقق نیافته احساس ناخوشایندی دارد، اما موقعیت باخت را مدت بیشتری میدهد چون بستن آن ضرر را دائمی میکند.
همان فرد ممکن است وقتی سیگنال با نظر موجود همسو است آن را دنبال کند اما در صورت عدم تطبیق با آن، آن را کنار بگذارد.
هیچیک از این تصمیمات شاخص را تغییر نمیدهد. آنها نحوه استفاده از شاخص را تغییر میدهند.
خطاهای اجرایی رایج
برخی از رایجترین اشتباهات عبارتند از:
• ورود قبل از تأیید تمام شرایط لازم
• دنبال کردن فرصت اصلی بعد از عبور آن
• افزایش اندازه موقعیت پس از یک باخت
• نادیده گرفتن شرط ابطال
• جابجا کردن حد ضرر به منظور اجتناب از پذیرش ضرر
• بستن موقعیتهای معتبر به دلیل ترس موقتی
• نگه داشتن موقعیتهای ناموفق به دلیل امیدوار بودن
• گرفتن سیگنالهایی که قوانین مکتوب به صراحت رد کردهاند
• تغییر تنظیمات شاخص پس از چند معامله باخت
• تلاش برای جبران ضررها بلافاصله از طریق معامله با انگیزه تلافی
پیروی انتخابی از قوانین بهخصوص خطرناک است. اگر قوانین تنها وقتی دنبال شوند که با آنچه معاملهگر از قبل میخواهد انجام دهد مطابقت دارند، شاخص به بهانهای تبدیل میشود برای تصمیمگیری و نه ابزار پشتیبانی تصمیم.
تفکیک کیفیت سیگنال از کیفیت اجرایی
یک معامله باخت به طور خودکار ثابت نمیکند که سیگنال بد بوده است. یک معامله برنده به طور خودکار ثابت نمیکند که تصمیم خوب بوده است.
یک طرح معتبر میتواند به درستی اجرا شود و باز هم باخته شود. یک طرح نامعتبر میتواند به صورت impulsive معامله شود و باز هم برنده شود. اگر هر دو نتیجه فقط بر اساس سود یا زیان ارزیابی شوند، تصمیمگیریهای منضبط و اشتباهات شانسی به هم شباهت پیدا میکنند.
بعد از هر معامله، دو سؤال جدا بپرسید:
• آیا سیگنال با قوانین تعریف شده مطابقت داشت؟
• آیا معامله طبق طرح اجرا شد؟
یک دفترچه مربوطه باید بیش از نتیجه مالی ثبت کند. باید ورود منظور، ورودActual، نقطه ابطال، خروج برنامهریزیشده، خروجActual، اندازه موقعیت، شرایط بازار و هرگونه نقض قوانین را شامل شود.
هر نتیجه میتواند برچسب شود به:
• از دست رفتن عادی استراتژی
• خطای اجرایی
• قانونی نامشخص که نیاز به بهبود دارد
این شواهدی ایجاد میکند که واقعاً قابل بازنگری است. بدون آن تفکیک، حافظه اغلب آنچه اتفاق افتاده است را بازنویسی میکند و مسئولیت را به هرجا که راحتتر است واگذار میکند.
انضباط باید پیش از معامله طراحی شود
اراده هنگامی که قیمت با سرعت حرکت میکند و پول در معرض خطر است، غیرقابل اعتماد میشود. تصمیمات روشن که از قبل گرفته شدهاند، قابلاعتمادتر هستند.
قبل از ورود به هر معامله، تعریف کنید:
• دقیقترین شرایط ورود
• شرایطی که طرح را لغو میکند
• حداکثر ریسک قابل قبول
• واکنش در صورت حرکت قیمت به سمت مطلوب
• واکنش در صورت حرکت قیمت به سمت نامطلوب
• شرایطی که نیاز به هیچ معاملهای ندارد
هشدارها باید به عنوان یادآورها برای تأیید شرایط در نظر گرفته شوند، نه دستورات مطلق برای انجام کار. چکلیستها میتوانند از فراموش کردن تأیید لازم جلوگیری کنند. محدودیتهای ریسک مداوم میتواند از تبدیل یک تصمیم احساسی به مشکل بزرگتر جلوگیری کند.
و مهمتر از همه اینکه قوانین باید در زمانی نوشته شوند که معاملهگر آرام است—نه پس از باز شدن موقعیت.
ارزیابی یک فرایند، نه یک نتیجه واحد
شاخصها باید در یک مجموعه معنادار از معاملات بهطور مداوم اجرا شده قضاوت شوند. یک پیروزی، یک باخت یا یک رویداد بازار غیرعادی، خیلی چیزها را آشکار نمیکند.
هنگام بازبینی عملکرد، تنها یک متغیر را همزمان تغییر دهید. در غیر این صورت، تشخیص اینکه آیا نتایج به دلیل شاخص، بازار، قوانین ریسک یا رفتار معاملهگر تغییر کردهاند، غیرممکن میشود.
یک شاخص خوب اطلاعات منظم ارائه میدهد.
یک طرح معامله خوب این اطلاعات را به تصمیمات مشخص تبدیل میکند.
یک معاملهگر با پشتکار این تصمیمها را بهطور پیوسته دنبال میکند تا مشخص شود فرایند واقعاً کار میکند.
یک شاخص نمیتواند صبر، کنترل احساسی یا مدیریت ریسک را تأمین کند. ارزش واقعی آن تنها زمانی آشکار میشود که فرد استفادهکننده از آن از استثناها در هر زمان که بازار ناخوشایند میشود دست بکشد.
این امر به این دلیل است که یک شاخص و یک معاملهگر دو کار متفاوت انجام میدهند.
شاخص دادههای بازار را مطابق با شرایط برنامهریزیشده پردازش میکند. معاملهگر تصمیم میگیرد آیا آن شرایط را دنبال کند، آنها را نادیده بگیرد، زود وارد شود، دیر دنبال کند، ریسک را افزایش دهد یا پس از شکست طرح اصلی در موقعیت بماند.
شاخص ممکن است ثابت بماند در حالی که فرد استفادهکننده رفتار خود را از یک تصمیم به تصمیم دیگر تغییر میدهد.
این فاصله بین اطلاعات و اجرا جایی است که خطای انسانی آغاز میشود.
سه قسمت جدا از هر معامله
هر معامله مبتنی بر شاخص سه لایه متمایز دارد:
1. منطق شاخص: چه شرایطی سیگنال را تولید میکند؟
2. طرح معاملاتی: قبل از ورود چه چیزی باید اتفاق بیفتد و چه چیزی طرح را بیاعتبار میکند؟
3. اجرای انسانی: آیا معاملهگر واقعاً آن طرح را دنبال کرده است؟
وقتی این لایهها با هم مخلوط میشوند، به آسانی میتوان ابزار را مقصر تصمیماتی کرد که ابزار هرگز توصیه نکرده است.
فرض کنید شاخص به بسته شدن تأییدی شمع قبل از سیگنال ورود نیاز دارد. معاملهگری که شرایط را میبیند و قبل از بسته شدن شمع وارد میشود. قیمت برمیگردد، سیگنال تأیید نمیشود و معامله ضرر میدهد.
آن نسخه اولیه طرح اصلی نبود. این معاملهای متفاوت بود که توسط معاملهگر ایجاد شده است.
شاخصها اطلاعات را سازماندهی میکنند—آنها عدم قطعیت را حذف نمیکنند
شاخص با طراحی خوب میتواند شتاب، نوسان، روند، ساختار بازار، حجم یا شرایط بازگشتی را سریعتر و با ثباتتر از فردی که هر حرکت را به صورت دستی تماشا میکند سازماندهی کند.
اما هیچ شاخصی نمیتواند آینده را با قطعیت بداند. حتی یک سیگنال معتبر که به درستی دنبال شود نیز ممکن است به دلیل ماهیت احتمالی بازارها باخت به همراه آورد.
این تفاوت اهمیت دارد.
پیروی از قوانین به هیچ وجه تضمینکننده نتیجه سودآور در هر معامله نیست. این تنها امکان ارزیابی صادقانهٔ استراتژی را در یک نمونه معنادار فراهم میکند. اگر قوانین هر بار که ترس، هیجان یا ناامیدی ظاهر میشود تغییر کند، معاملهگر دیگر شاخص را آزمایش نمیکند. معاملهگر در حال آزمایش یک سری تصمیمات احساسی به طور مداوم در حال تغییر است.
شاخص میتواند ثابت باشد در حالی که معاملهگر نیست
شاخصها پس از از دست دادن حرکت صبور نمیشوند. آنها پس از پیروزی دچار اعتماد بیش از حد یا پس از شکست دچار ناامیدی نمیشوند.
مردم چنیناند.
ممکن است یک معاملهگر پس از باخت تردید کند، سپس سیگنال بعدی را دنبال کند در حالی که قیمت از قبل حرکت کرده است. دیگری ممکن است فوراً سود بگیرد زیرا دیدن کاهش سود تحقق نیافته احساس ناخوشایندی دارد، اما موقعیت باخت را مدت بیشتری میدهد چون بستن آن ضرر را دائمی میکند.
همان فرد ممکن است وقتی سیگنال با نظر موجود همسو است آن را دنبال کند اما در صورت عدم تطبیق با آن، آن را کنار بگذارد.
هیچیک از این تصمیمات شاخص را تغییر نمیدهد. آنها نحوه استفاده از شاخص را تغییر میدهند.
خطاهای اجرایی رایج
برخی از رایجترین اشتباهات عبارتند از:
• ورود قبل از تأیید تمام شرایط لازم
• دنبال کردن فرصت اصلی بعد از عبور آن
• افزایش اندازه موقعیت پس از یک باخت
• نادیده گرفتن شرط ابطال
• جابجا کردن حد ضرر به منظور اجتناب از پذیرش ضرر
• بستن موقعیتهای معتبر به دلیل ترس موقتی
• نگه داشتن موقعیتهای ناموفق به دلیل امیدوار بودن
• گرفتن سیگنالهایی که قوانین مکتوب به صراحت رد کردهاند
• تغییر تنظیمات شاخص پس از چند معامله باخت
• تلاش برای جبران ضررها بلافاصله از طریق معامله با انگیزه تلافی
پیروی انتخابی از قوانین بهخصوص خطرناک است. اگر قوانین تنها وقتی دنبال شوند که با آنچه معاملهگر از قبل میخواهد انجام دهد مطابقت دارند، شاخص به بهانهای تبدیل میشود برای تصمیمگیری و نه ابزار پشتیبانی تصمیم.
تفکیک کیفیت سیگنال از کیفیت اجرایی
یک معامله باخت به طور خودکار ثابت نمیکند که سیگنال بد بوده است. یک معامله برنده به طور خودکار ثابت نمیکند که تصمیم خوب بوده است.
یک طرح معتبر میتواند به درستی اجرا شود و باز هم باخته شود. یک طرح نامعتبر میتواند به صورت impulsive معامله شود و باز هم برنده شود. اگر هر دو نتیجه فقط بر اساس سود یا زیان ارزیابی شوند، تصمیمگیریهای منضبط و اشتباهات شانسی به هم شباهت پیدا میکنند.
بعد از هر معامله، دو سؤال جدا بپرسید:
• آیا سیگنال با قوانین تعریف شده مطابقت داشت؟
• آیا معامله طبق طرح اجرا شد؟
یک دفترچه مربوطه باید بیش از نتیجه مالی ثبت کند. باید ورود منظور، ورودActual، نقطه ابطال، خروج برنامهریزیشده، خروجActual، اندازه موقعیت، شرایط بازار و هرگونه نقض قوانین را شامل شود.
هر نتیجه میتواند برچسب شود به:
• از دست رفتن عادی استراتژی
• خطای اجرایی
• قانونی نامشخص که نیاز به بهبود دارد
این شواهدی ایجاد میکند که واقعاً قابل بازنگری است. بدون آن تفکیک، حافظه اغلب آنچه اتفاق افتاده است را بازنویسی میکند و مسئولیت را به هرجا که راحتتر است واگذار میکند.
انضباط باید پیش از معامله طراحی شود
اراده هنگامی که قیمت با سرعت حرکت میکند و پول در معرض خطر است، غیرقابل اعتماد میشود. تصمیمات روشن که از قبل گرفته شدهاند، قابلاعتمادتر هستند.
قبل از ورود به هر معامله، تعریف کنید:
• دقیقترین شرایط ورود
• شرایطی که طرح را لغو میکند
• حداکثر ریسک قابل قبول
• واکنش در صورت حرکت قیمت به سمت مطلوب
• واکنش در صورت حرکت قیمت به سمت نامطلوب
• شرایطی که نیاز به هیچ معاملهای ندارد
هشدارها باید به عنوان یادآورها برای تأیید شرایط در نظر گرفته شوند، نه دستورات مطلق برای انجام کار. چکلیستها میتوانند از فراموش کردن تأیید لازم جلوگیری کنند. محدودیتهای ریسک مداوم میتواند از تبدیل یک تصمیم احساسی به مشکل بزرگتر جلوگیری کند.
و مهمتر از همه اینکه قوانین باید در زمانی نوشته شوند که معاملهگر آرام است—نه پس از باز شدن موقعیت.
ارزیابی یک فرایند، نه یک نتیجه واحد
شاخصها باید در یک مجموعه معنادار از معاملات بهطور مداوم اجرا شده قضاوت شوند. یک پیروزی، یک باخت یا یک رویداد بازار غیرعادی، خیلی چیزها را آشکار نمیکند.
هنگام بازبینی عملکرد، تنها یک متغیر را همزمان تغییر دهید. در غیر این صورت، تشخیص اینکه آیا نتایج به دلیل شاخص، بازار، قوانین ریسک یا رفتار معاملهگر تغییر کردهاند، غیرممکن میشود.
یک شاخص خوب اطلاعات منظم ارائه میدهد.
یک طرح معامله خوب این اطلاعات را به تصمیمات مشخص تبدیل میکند.
یک معاملهگر با پشتکار این تصمیمها را بهطور پیوسته دنبال میکند تا مشخص شود فرایند واقعاً کار میکند.
یک شاخص نمیتواند صبر، کنترل احساسی یا مدیریت ریسک را تأمین کند. ارزش واقعی آن تنها زمانی آشکار میشود که فرد استفادهکننده از آن از استثناها در هر زمان که بازار ناخوشایند میشود دست بکشد.
منتخب سردبیر
مشاهده بیشتردستیار هوشمند ارز دیجیتال
ترمینال ترید بایتیکل نرمافزار جامع ترید و سرمایهگذاری در بازار ارز دیجیتال است و امکاناتی مانند دورههای آموزشی ترید و سرمایهگذاری، تریدینگ ویو بدون محدودیت، هوش مصنوعی استراتژی ساز ترید، کلیه دادههای بازارهای مالی شامل دادههای اقتصاد کلان، تحلیل احساسات بازار، تکنیکال و آنچین، اتصال و مدیریت حساب صرافیها و تحلیلهای لحظهای را برای کاربران فراهم میکند.
