The 1:2 Risk Reward Myth
BlueNyraFx
مشخصات معامله
قیمت در زمان انتشار:
۶۴,۲۷۴.۲۵
توضیحات
نسبت ریسک به سود 1:2 به نظر میرسد فرمولی کامل باشد.
ریسک ₹1 تا سود ₹2.
ساده است.
اما مشکلی با شیوهای که معاملهگران معمولاً به آن فکر میکنند وجود دارد.
تنظیمات 1:2 بهطور خودکار یک معامله را سودآور نمیکند.
عدد گمشده :
تصور کنید با ریسک ₹1,000 به ₹2,000 دست مییابید.
اگر در ۱۰ معامله، ۴ تراش را ببرید، سود شما برابر است با:
4 × ₹2,000 = ₹8,000
و در باخت:
6 × ₹1,000 = ₹6,000
در نهایت با سود ₹2,000 به پایان میرسید.
حال فقط یک چیز را تغییر دهید.
شما در ۱۰ معامله، ۳ معامله را برنده میشوید.
3 × ₹2,000 = ₹6,000
7 × ₹1,000 = ₹7,000
حال شما ₹1,000 ضرر میکنید.
همان نسبت ۱:۲.
نتیجه کاملاً متفاوت.
ریسک-سود به تنهایی کار نمیکند :
اینجاست که افسانه آغاز میشود.
معاملهگران اغلب به یک تنظیم نگاه میکنند و فکر میکنند:
“این ۱:۲ است، پس معامله خوبی است.”
اما نسبت میگوید شما به ازای ریسک چه سودی به دست میآورید.
این نسبت به اینکه چند بار این تنظیم کار میکند نمیگوید.
همچنین نمیگوید ورود آیا خوب است یا خیر.
و نمیگوید شرایط بازار از معامله پشتیبانی میکند یا خیر.
و مطمئناً تضمینی برای سودآوری وجود ندارد.
نقطه تعادل :
با نسبت ریسک به سود واقعی ۱:۲، به طور نظری باید بیش از حدود ۳۳.۳٪ از معاملات را برنده شوید تا انتظار مثبت قبل از هزینهها و تأثیرات اجرایی وجود داشته باشد.
این آسان به نظر میرسد.
اما یک نکته وجود دارد.
استراتژیای که ۳۵٪ از زمانها با اجرای بینقص برنده میشود، میتواند با استراتژیای که ۵۰٪ از زمانها با اجرای ضعیف، خروجهای زودهنگام، معاملات از دست رفته و ریسک نامنظم همراه است، تفاوت زیادی کند.
نسبت فقط یک بخش از معادله است.
واقعاً چه چیزی اهمیت دارد؟
تصویر کاملتر شامل:
• نرخ پیروزی
• میانگین سود بردن
• میانگین زیان
• فرکانس معاملات
• اجرا
• ثبات ریسک
• شرایط بازار
به همین دلیل دو معاملهگر که هر دو ادعا میکنند از «1:2 RR» استفاده میکنند، هنوز هم میتوانند نتایجی کاملاً متفاوت تولید کنند.
سوال واقعی :
به جای پرسش:
“آیا این معامله ۱:۲ است؟”
سؤال کنید:
“آیا این تنظیم مزیت کافی برای توجیه ریسکی که میگیرم دارد؟”
این سؤال خیلی دشوارتر است.
اما کاربردیتر هم هست.
یک نسبت زیبا ۱:۲ در یک تنظیم ضعیف همچنان معاملهای ضعیف است.
نسبت منطبق با یک مزیت آزموده میتواند ارزشمندتر باشد.
نتیجهگیری :
ریسک به سود یک ابزار است، نه عددی جادویی.
به این دلیل معاملهای را به خاطر اینکه نمودار امکان ترسیم یک جعبه ۱:۲ را میدهد، انتخاب نکنید.
آن را انتخاب کنید چون تحلیل شما دلیلی برای باور به توجیه سود احتمالی در برابر ریسک ارائه میدهد.
۱:۲ باعث نمیشود که یک معامله خوب باشد.
مزیت پشت ۱:۲ همان مزیت است.
ریسک ₹1 تا سود ₹2.
ساده است.
اما مشکلی با شیوهای که معاملهگران معمولاً به آن فکر میکنند وجود دارد.
تنظیمات 1:2 بهطور خودکار یک معامله را سودآور نمیکند.
عدد گمشده :
تصور کنید با ریسک ₹1,000 به ₹2,000 دست مییابید.
اگر در ۱۰ معامله، ۴ تراش را ببرید، سود شما برابر است با:
4 × ₹2,000 = ₹8,000
و در باخت:
6 × ₹1,000 = ₹6,000
در نهایت با سود ₹2,000 به پایان میرسید.
حال فقط یک چیز را تغییر دهید.
شما در ۱۰ معامله، ۳ معامله را برنده میشوید.
3 × ₹2,000 = ₹6,000
7 × ₹1,000 = ₹7,000
حال شما ₹1,000 ضرر میکنید.
همان نسبت ۱:۲.
نتیجه کاملاً متفاوت.
ریسک-سود به تنهایی کار نمیکند :
اینجاست که افسانه آغاز میشود.
معاملهگران اغلب به یک تنظیم نگاه میکنند و فکر میکنند:
“این ۱:۲ است، پس معامله خوبی است.”
اما نسبت میگوید شما به ازای ریسک چه سودی به دست میآورید.
این نسبت به اینکه چند بار این تنظیم کار میکند نمیگوید.
همچنین نمیگوید ورود آیا خوب است یا خیر.
و نمیگوید شرایط بازار از معامله پشتیبانی میکند یا خیر.
و مطمئناً تضمینی برای سودآوری وجود ندارد.
نقطه تعادل :
با نسبت ریسک به سود واقعی ۱:۲، به طور نظری باید بیش از حدود ۳۳.۳٪ از معاملات را برنده شوید تا انتظار مثبت قبل از هزینهها و تأثیرات اجرایی وجود داشته باشد.
این آسان به نظر میرسد.
اما یک نکته وجود دارد.
استراتژیای که ۳۵٪ از زمانها با اجرای بینقص برنده میشود، میتواند با استراتژیای که ۵۰٪ از زمانها با اجرای ضعیف، خروجهای زودهنگام، معاملات از دست رفته و ریسک نامنظم همراه است، تفاوت زیادی کند.
نسبت فقط یک بخش از معادله است.
واقعاً چه چیزی اهمیت دارد؟
تصویر کاملتر شامل:
• نرخ پیروزی
• میانگین سود بردن
• میانگین زیان
• فرکانس معاملات
• اجرا
• ثبات ریسک
• شرایط بازار
به همین دلیل دو معاملهگر که هر دو ادعا میکنند از «1:2 RR» استفاده میکنند، هنوز هم میتوانند نتایجی کاملاً متفاوت تولید کنند.
سوال واقعی :
به جای پرسش:
“آیا این معامله ۱:۲ است؟”
سؤال کنید:
“آیا این تنظیم مزیت کافی برای توجیه ریسکی که میگیرم دارد؟”
این سؤال خیلی دشوارتر است.
اما کاربردیتر هم هست.
یک نسبت زیبا ۱:۲ در یک تنظیم ضعیف همچنان معاملهای ضعیف است.
نسبت منطبق با یک مزیت آزموده میتواند ارزشمندتر باشد.
نتیجهگیری :
ریسک به سود یک ابزار است، نه عددی جادویی.
به این دلیل معاملهای را به خاطر اینکه نمودار امکان ترسیم یک جعبه ۱:۲ را میدهد، انتخاب نکنید.
آن را انتخاب کنید چون تحلیل شما دلیلی برای باور به توجیه سود احتمالی در برابر ریسک ارائه میدهد.
۱:۲ باعث نمیشود که یک معامله خوب باشد.
مزیت پشت ۱:۲ همان مزیت است.
مقالات undefined
مشاهده بیشترمنتخب سردبیر
مشاهده بیشتردستیار هوشمند ارز دیجیتال
ترمینال ترید بایتیکل نرمافزار جامع ترید و سرمایهگذاری در بازار ارز دیجیتال است و امکاناتی مانند دورههای آموزشی ترید و سرمایهگذاری، تریدینگ ویو بدون محدودیت، هوش مصنوعی استراتژی ساز ترید، کلیه دادههای بازارهای مالی شامل دادههای اقتصاد کلان، تحلیل احساسات بازار، تکنیکال و آنچین، اتصال و مدیریت حساب صرافیها و تحلیلهای لحظهای را برای کاربران فراهم میکند.
