خانه >
تحلیل ها >
راهنمای عملی: بررسی اینکه آیا استفاده همزمان از چند اندیکاتور واقعاً مفید است یا نه
راهنمای عملی: بررسی اینکه آیا استفاده همزمان از چند اندیکاتور واقعاً مفید است یا نه
SignalPilotLabs
مشخصات معامله
قیمت در زمان انتشار:
۷۹,۷۲۶.۹۱
توضیحات
هر اندیکاتور چندسامانهای بر یک ادعا استوار است: هرچه اجزای بیشتری از آن با یکدیگر همجهت باشند، خوانش اندیکاتور قویتر است. این ادعا قابل آزمون است، اما تقریباً هیچکس آن را آزمایش نمیکند.
در ادامه، روش کار و کنترلی را میبینید که پاسخ را مشخص میکند.
تنظیمات
سامانه OmniDeck چندین سیستم را همزمان اجرا میکند و نقاط توافق آنها را امتیازدهی میکند. شش مورد از آنها را میتوان بهسادگی در هر کندل به یک رأی جهتدار تبدیل کرد:
SuperTrend؛ بستهشدن قیمت در مقایسه با خط اجماع
BMSB؛ بستهشدن قیمت در مقایسه با نوار میانگینهای ۲۰-SMA و ۲۱-EMA
چیدمان EMA؛ اینکه میانگین ۵۰ بالاتر از ۱۰۰ و ۱۰۰ بالاتر از ۲۰۰ قرار دارد یا نه
فشردگی؛ آخرین شکست فشردگی به سمت بالا یا پایین
جمعآوری نقدینگی؛ آخرین جمعآوری صعودی یا نزولی
مناطق عرضه و تقاضا؛ آخرین منطقهای که شکسته شده است
بخشی که بیشتر آزمونها در آن اشتباه میکنند
دو خروجی OmniDeck عمداً کنار گذاشته شدند. پرچمهای رویداد SuperTrend، چون خط SuperTrend از قبل شمارش شده است. همچنین پرچمهای تقاطع طلایی و مرگ، چون ترتیب چیدمان EMA از قبل در محاسبات لحاظ شده است.
شمارش این موارد باعث میشود از یک سیستم واحد، توافق مصنوعی ایجاد شود. این سادهترین راه برای آن است که یک آزمون استفاده همزمان از چند اندیکاتور، همان پاسخی را بدهد که امیدوارید بگیرید؛ و پیش از آنکه چنین آزمونی را روی نمودار خود اجرا کنید، دانستن این نکته ارزشمند است.
کنترل؛ اصل کل بحث
توافق در بازارهای رونددار، چه معنایی داشته باشد و چه نداشته باشد، افزایش مییابد؛ زیرا همه سیستمها قیمت یکسانی را بررسی میکنند. بنابراین مقایسه کندلهای دارای توافق بالا با کندلهای عادی، روند را اندازهگیری میکند، نه اثر استفاده همزمان از چند اندیکاتور را.
کنترل، همان رأیها بود که بهصورت بلوکی درهمریخته شدند. هر سیستم نرخ رأی صعودی و میزان پشتسرهمبودن سیگنالهای خودش را حفظ میکند؛ چیزی که از بین میرود، همحرکتی واقعی میان سیستمهاست. توافق همچنان رخ میدهد و همچنان در روندها خوشهای ظاهر میشود، اما دیگر معنای واقعی ندارد.
چه چیزی اندازهگیری شد
در هر کندل، تعداد سیستمهایی که از جهت غالب حمایت کردند و حرکت آینده طی ۲۰ کندل بعدی بر حسب ATR، با علامتگذاری بر اساس همان جهت غالب.
سپس همبستگی میان این دو مورد محاسبه شد. اگر استفاده همزمان از چند اندیکاتور مفید باشد، توافق بیشتر باید به حرکات آینده بهتر منجر شود و همبستگی در آرای واقعی مثبت و در آرای درهمریخته نزدیک به صفر باشد.
بیستودو ابزار: ES1!، NQ1!، RTY1!، SPX، AAPL، MSFT، AMZN، META، NVDA، TSLA، BTCUSD، ETHUSD، SOLUSD، XRPUSD، EURUSD، GBPUSD، USDJPY، DXY، GC1!، SI1!، CL1! و NG1!. در مجموع حدود ۲۵۹۰۰ کندل روزانه.
نتیجه
آرای واقعی ......... همبستگی ۰٫۰۰۲-
آرای درهمریخته ..... همبستگی ۰٫۰۵۲+
توافق در آرای درهمریخته، حرکت ۲۰ کندل بعدی را بهتر از توافق در آرای واقعی پیشبینی کرد.
در بررسی هر ابزار، آرای واقعی در ۶ مورد از ۲۲ مورد عملکردی بهتر از کنترل خود داشتند. مقدار مورد انتظار بر اساس شانس ۱۱ مورد است. این نتیجه تقریباً دو انحراف معیار پایینتر از شانس است و همین عدد اهمیت دارد، زیرا درون یک ابزار، کندلهای متوالی مشاهدات مستقل نیستند.
توافق کامل واقعاً چند وقت یکبار رخ میدهد؟
بهندرت؛ و با استقلالی کمتر از آنچه شمارش کندلها نشان میدهد.
از میان ۲۲ ابزار، ۱۴ مورد هرگز در یک کندل واحد، طی حدود ۱۲۰۰ کندل برای هر ابزار، توافق هر شش سیستم را تجربه نکردند. این موارد شامل ES1!، SPX، NVDA، TSLA، AAPL، MSFT و NQ1! نمیشوند.
در جاهایی که این اتفاق رخ داد، توافق بهصورت خوشهای و نه در موقعیتهای جداگانه ظاهر شد. ۱۷ کندل توافق در META یک روند پیوسته از ۱۰ ژوئن تا ۳ ژوئیه ۲۰۲۴ بود، نه ۱۷ سیگنال. ۱۰ مورد BTCUSD نیز دو دوره را شامل میشد: ژانویه و مه ۲۰۲۵؛ همان دو دورهای که در نمودار بالا مشخص شدهاند. شمارش کندلها، دفعات وقوع این وضعیت را بیش از حد واقعی نشان میدهد.
تغییر اجزا نیز مشکل را حل نمیکند
فقط سیستمهای پیوسته، ۳ رأی .... آرای واقعی +۰٫۰۳۹، کنترل +۰٫۰۲۷
هر شش سیستم ........................ آرای واقعی -۰٫۰۰۲، کنترل +۰٫۰۵۲
حذف جمعآوری نقدینگی، ۵ رأی ........ آرای واقعی +۰٫۰۱۶، کنترل +۰٫۰۴۰
فقط سیستمهای رویدادی، ۳ رأی ........ آرای واقعی -۰٫۰۳۶، کنترل +۰٫۰۲۹
چهار مجموعه از پنج مجموعه، نتیجهای برابر یا پایینتر از کنترل خود داشتند. سیستمهای رویدادی بهتنهایی نیز امتیازی پایینتر از کنترل خود ثبت کردند.
نکتهای که ارزش بهخاطر سپردن دارد
مجموعه آخر دو پرچم تکراری را دوباره اضافه میکند؛ یعنی هشت رأی بهجای شش رأی، در حالی که همان شش سیستم را توصیف میکنند.
با پرچمهای تکراری ................. آرای واقعی +۰٫۰۱۰، کنترل +۰٫۰۱۹
توافق بیشتر، تأیید بیشتر روی صفحه و هیچ دستاوردی. شمارش دوباره یک سیستم، خوانش آن را قویتر نمیکند؛ بلکه اجزایی را که حامل اطلاعات بودند، کماثر میکند.
این بررسی چه چیزی را نمیگوید
اندازه اثرها در مقیاس مطلق کوچک است. همبستگیهای حدود ۰٫۰۵، روابطی ضعیف هستند و ادعای صادقانه فقط درباره جهت و ثبات نتایج میان ابزارهاست، نه بزرگی اثر.
این بررسی فقط کندلهای روزانه، اجزای یک اندیکاتور و یک تعریف رأی برای هر سیستم را دربرمیگیرد. با تغییر تعاریف، اعداد نیز تغییر میکنند؛ همانطور که بخش چهارم بالا مستقیماً نشان میدهد.
این اندازهگیری روی تمام سوابق در دسترس و بدون داده کنارگذاشتهشده برای آزمون انجام شده است. همچنین فقط یک رابطه آماری میان توافق و حرکت بعدی قیمت را توصیف میکند و درباره اینکه کسی باید با این اطلاعات چه کاری انجام دهد، چیزی نمیگوید.
نسخه قبلی این آزمون که بهجای ۲۲ ابزار روی هشت ابزار اجرا شده بود، پاسخ معکوسی به دست داد. آن نسخه اشتباه بود و دلیلش در روش نهفته است: همبستگی تجمیعی میان کندلهای خودهمبسته، مدرک محسوب نمیشود؛ شمارش در سطح هر ابزار است که اهمیت دارد.
چرا این مطلب را منتشر کردم؟
چون نتیجه جالب، همان نتیجهای است که برخلاف چیزی است که به فروش میرسد. این روش را روی مجموعه اندیکاتورهای خود اجرا کنید: هر ابزار را به یک رأی جهتدار تبدیل کنید، میزان توافق را بشمارید و آن را با همان رأیهای درهمریخته مقایسه کنید. بیشتر افراد هرگز ندیدهاند تأییدهایشان وقتی بیمعنا هستند چگونه به نظر میرسند؛ و ظاهرشان بهطرز شگفتآوری مشابه است.
مطالب قبلی این مجموعه در نمایه من:
راهنمای عملی: بررسی اینکه آیا یک اندیکاتور بازترسیم شده است یا نه
راهنمای عملی: ارزیابی یک اندیکاتور بر اساس خطاهایش
راهنمای عملی: تشخیص اینکه آیا دو اندیکاتور یک چیز را میگویند یا نه
راهنمای عملی: اندازهگیری هزینه صبر برای تأیید
راهنمای عملی: بررسی اینکه آیا یک سطح قیمتی واقعاً اثری دارد یا نه
در ادامه، روش کار و کنترلی را میبینید که پاسخ را مشخص میکند.
تنظیمات
سامانه OmniDeck چندین سیستم را همزمان اجرا میکند و نقاط توافق آنها را امتیازدهی میکند. شش مورد از آنها را میتوان بهسادگی در هر کندل به یک رأی جهتدار تبدیل کرد:
SuperTrend؛ بستهشدن قیمت در مقایسه با خط اجماع
BMSB؛ بستهشدن قیمت در مقایسه با نوار میانگینهای ۲۰-SMA و ۲۱-EMA
چیدمان EMA؛ اینکه میانگین ۵۰ بالاتر از ۱۰۰ و ۱۰۰ بالاتر از ۲۰۰ قرار دارد یا نه
فشردگی؛ آخرین شکست فشردگی به سمت بالا یا پایین
جمعآوری نقدینگی؛ آخرین جمعآوری صعودی یا نزولی
مناطق عرضه و تقاضا؛ آخرین منطقهای که شکسته شده است
بخشی که بیشتر آزمونها در آن اشتباه میکنند
دو خروجی OmniDeck عمداً کنار گذاشته شدند. پرچمهای رویداد SuperTrend، چون خط SuperTrend از قبل شمارش شده است. همچنین پرچمهای تقاطع طلایی و مرگ، چون ترتیب چیدمان EMA از قبل در محاسبات لحاظ شده است.
شمارش این موارد باعث میشود از یک سیستم واحد، توافق مصنوعی ایجاد شود. این سادهترین راه برای آن است که یک آزمون استفاده همزمان از چند اندیکاتور، همان پاسخی را بدهد که امیدوارید بگیرید؛ و پیش از آنکه چنین آزمونی را روی نمودار خود اجرا کنید، دانستن این نکته ارزشمند است.
کنترل؛ اصل کل بحث
توافق در بازارهای رونددار، چه معنایی داشته باشد و چه نداشته باشد، افزایش مییابد؛ زیرا همه سیستمها قیمت یکسانی را بررسی میکنند. بنابراین مقایسه کندلهای دارای توافق بالا با کندلهای عادی، روند را اندازهگیری میکند، نه اثر استفاده همزمان از چند اندیکاتور را.
کنترل، همان رأیها بود که بهصورت بلوکی درهمریخته شدند. هر سیستم نرخ رأی صعودی و میزان پشتسرهمبودن سیگنالهای خودش را حفظ میکند؛ چیزی که از بین میرود، همحرکتی واقعی میان سیستمهاست. توافق همچنان رخ میدهد و همچنان در روندها خوشهای ظاهر میشود، اما دیگر معنای واقعی ندارد.
چه چیزی اندازهگیری شد
در هر کندل، تعداد سیستمهایی که از جهت غالب حمایت کردند و حرکت آینده طی ۲۰ کندل بعدی بر حسب ATR، با علامتگذاری بر اساس همان جهت غالب.
سپس همبستگی میان این دو مورد محاسبه شد. اگر استفاده همزمان از چند اندیکاتور مفید باشد، توافق بیشتر باید به حرکات آینده بهتر منجر شود و همبستگی در آرای واقعی مثبت و در آرای درهمریخته نزدیک به صفر باشد.
بیستودو ابزار: ES1!، NQ1!، RTY1!، SPX، AAPL، MSFT، AMZN، META، NVDA، TSLA، BTCUSD، ETHUSD، SOLUSD، XRPUSD، EURUSD، GBPUSD، USDJPY، DXY، GC1!، SI1!، CL1! و NG1!. در مجموع حدود ۲۵۹۰۰ کندل روزانه.
نتیجه
آرای واقعی ......... همبستگی ۰٫۰۰۲-
آرای درهمریخته ..... همبستگی ۰٫۰۵۲+
توافق در آرای درهمریخته، حرکت ۲۰ کندل بعدی را بهتر از توافق در آرای واقعی پیشبینی کرد.
در بررسی هر ابزار، آرای واقعی در ۶ مورد از ۲۲ مورد عملکردی بهتر از کنترل خود داشتند. مقدار مورد انتظار بر اساس شانس ۱۱ مورد است. این نتیجه تقریباً دو انحراف معیار پایینتر از شانس است و همین عدد اهمیت دارد، زیرا درون یک ابزار، کندلهای متوالی مشاهدات مستقل نیستند.
توافق کامل واقعاً چند وقت یکبار رخ میدهد؟
بهندرت؛ و با استقلالی کمتر از آنچه شمارش کندلها نشان میدهد.
از میان ۲۲ ابزار، ۱۴ مورد هرگز در یک کندل واحد، طی حدود ۱۲۰۰ کندل برای هر ابزار، توافق هر شش سیستم را تجربه نکردند. این موارد شامل ES1!، SPX، NVDA، TSLA، AAPL، MSFT و NQ1! نمیشوند.
در جاهایی که این اتفاق رخ داد، توافق بهصورت خوشهای و نه در موقعیتهای جداگانه ظاهر شد. ۱۷ کندل توافق در META یک روند پیوسته از ۱۰ ژوئن تا ۳ ژوئیه ۲۰۲۴ بود، نه ۱۷ سیگنال. ۱۰ مورد BTCUSD نیز دو دوره را شامل میشد: ژانویه و مه ۲۰۲۵؛ همان دو دورهای که در نمودار بالا مشخص شدهاند. شمارش کندلها، دفعات وقوع این وضعیت را بیش از حد واقعی نشان میدهد.
تغییر اجزا نیز مشکل را حل نمیکند
فقط سیستمهای پیوسته، ۳ رأی .... آرای واقعی +۰٫۰۳۹، کنترل +۰٫۰۲۷
هر شش سیستم ........................ آرای واقعی -۰٫۰۰۲، کنترل +۰٫۰۵۲
حذف جمعآوری نقدینگی، ۵ رأی ........ آرای واقعی +۰٫۰۱۶، کنترل +۰٫۰۴۰
فقط سیستمهای رویدادی، ۳ رأی ........ آرای واقعی -۰٫۰۳۶، کنترل +۰٫۰۲۹
چهار مجموعه از پنج مجموعه، نتیجهای برابر یا پایینتر از کنترل خود داشتند. سیستمهای رویدادی بهتنهایی نیز امتیازی پایینتر از کنترل خود ثبت کردند.
نکتهای که ارزش بهخاطر سپردن دارد
مجموعه آخر دو پرچم تکراری را دوباره اضافه میکند؛ یعنی هشت رأی بهجای شش رأی، در حالی که همان شش سیستم را توصیف میکنند.
با پرچمهای تکراری ................. آرای واقعی +۰٫۰۱۰، کنترل +۰٫۰۱۹
توافق بیشتر، تأیید بیشتر روی صفحه و هیچ دستاوردی. شمارش دوباره یک سیستم، خوانش آن را قویتر نمیکند؛ بلکه اجزایی را که حامل اطلاعات بودند، کماثر میکند.
این بررسی چه چیزی را نمیگوید
اندازه اثرها در مقیاس مطلق کوچک است. همبستگیهای حدود ۰٫۰۵، روابطی ضعیف هستند و ادعای صادقانه فقط درباره جهت و ثبات نتایج میان ابزارهاست، نه بزرگی اثر.
این بررسی فقط کندلهای روزانه، اجزای یک اندیکاتور و یک تعریف رأی برای هر سیستم را دربرمیگیرد. با تغییر تعاریف، اعداد نیز تغییر میکنند؛ همانطور که بخش چهارم بالا مستقیماً نشان میدهد.
این اندازهگیری روی تمام سوابق در دسترس و بدون داده کنارگذاشتهشده برای آزمون انجام شده است. همچنین فقط یک رابطه آماری میان توافق و حرکت بعدی قیمت را توصیف میکند و درباره اینکه کسی باید با این اطلاعات چه کاری انجام دهد، چیزی نمیگوید.
نسخه قبلی این آزمون که بهجای ۲۲ ابزار روی هشت ابزار اجرا شده بود، پاسخ معکوسی به دست داد. آن نسخه اشتباه بود و دلیلش در روش نهفته است: همبستگی تجمیعی میان کندلهای خودهمبسته، مدرک محسوب نمیشود؛ شمارش در سطح هر ابزار است که اهمیت دارد.
چرا این مطلب را منتشر کردم؟
چون نتیجه جالب، همان نتیجهای است که برخلاف چیزی است که به فروش میرسد. این روش را روی مجموعه اندیکاتورهای خود اجرا کنید: هر ابزار را به یک رأی جهتدار تبدیل کنید، میزان توافق را بشمارید و آن را با همان رأیهای درهمریخته مقایسه کنید. بیشتر افراد هرگز ندیدهاند تأییدهایشان وقتی بیمعنا هستند چگونه به نظر میرسند؛ و ظاهرشان بهطرز شگفتآوری مشابه است.
مطالب قبلی این مجموعه در نمایه من:
راهنمای عملی: بررسی اینکه آیا یک اندیکاتور بازترسیم شده است یا نه
راهنمای عملی: ارزیابی یک اندیکاتور بر اساس خطاهایش
راهنمای عملی: تشخیص اینکه آیا دو اندیکاتور یک چیز را میگویند یا نه
راهنمای عملی: اندازهگیری هزینه صبر برای تأیید
راهنمای عملی: بررسی اینکه آیا یک سطح قیمتی واقعاً اثری دارد یا نه
منتخب سردبیر
مشاهده بیشتردستیار هوشمند ارز دیجیتال
ترمینال ترید بایتیکل نرمافزار جامع ترید و سرمایهگذاری در بازار ارز دیجیتال است و امکاناتی مانند دورههای آموزشی ترید و سرمایهگذاری، تریدینگ ویو بدون محدودیت، هوش مصنوعی استراتژی ساز ترید، کلیه دادههای بازارهای مالی شامل دادههای اقتصاد کلان، تحلیل احساسات بازار، تکنیکال و آنچین، اتصال و مدیریت حساب صرافیها و تحلیلهای لحظهای را برای کاربران فراهم میکند.
