معاملات: انسان در برابر ماشین

قرن‌هاست که معامله به یک بازی هوش انسانی، تجربه، و تصمیم‌گیری تبدیل شده است. معامله‌گران به بررسی نمودارها می‌پرداختند، الگوها را تحلیل می‌کردند و با تکیه به غریزه خود فرصت‌های بازار را می‌یافتند.

اما ظهور معاملات الگوریتمی نبرد را تغییر داده است. امروز ماشین‌ها می‌توانند مقدار عظیمی از داده‌ها را تحلیل کنند، سفارش‌ها را در عرض میلی‌ثانیه‌ها اجرا کنند و بدون کشمکش‌های روانی که معامله‌گران انسانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، به استراتژی‌ها عمل کنند.

این سوال مهم را مطرح می‌کند:

آیا الگوریتم‌ها واقعاً می‌توانند معامله‌گران انسانی را شکست دهند؟

پاسخ فقط به سادگی ماشین‌ها پیروز نمی‌شوند.

بزرگترین نقطه ضعف انسانی: احساسات

یک معامله‌گر ممکن است استراتژی سودآوری داشته باشد، اما احساسات اغلب بزرگترین مانع هستند. ترس می‌تواند معامله‌گران را از خروج به‌موقع از موقعیت‌های سودآور بازدارد. طمع می‌تواند آنها را به ریسک‌های غیرضروری وا دارد. پس از زیان، ناامیدی می‌تواند منجر به معاملات Revenge و تصمیمات نامناسب شود.

بازار پاداش نمی‌دهد به خاطر کمبود دانش بلکه به خاطر کمبود دیسیپلین. اینجاست که الگوریتم‌ها مزیت بزرگی دارند. الگوریتم از ترس پس از باخت احساس نمی‌کند. پس از یک روند سودآور، اعتماد به نفس بیش از حد پیدا نمی‌کند. فقط قوانین طراحی‌شده را دنبال می‌کند.

قدرت الگوریتم‌ها: ثبات

یک سیستم معاملاتی می‌تواند هزاران موقعیت تاریخی را تحلیل کند و همان استراتژی را هر بار اجرا کند.

اگر قوانین بگویند:

- وقتی شرایط مشخص ظاهر شد وارد شوید
- فقط از یک درصد ثابت ریسک استفاده کنید
- وقتی تنظیمات شکست خورد خروج شوید

الگوریتم این دستورالعمل‌ها را بدون تردید دنبال می‌کند. معامله‌گران انسانی اغلب می‌دانند چه باید بکنند اما به دلیل احساسات موفق به اجرا نمی‌شوند.

اما الگوریتم‌ها بی‌عیب نیستند:

بسیاری از افراد باور دارند الگوریتم‌ها می‌توانند آینده را پیش‌بینی کنند. این تصور غلط است. الگوریتم نمی‌داند فردا چه خواهد شد؛ فقط موقعیت‌هایی را شناسایی می‌کند که احتمالاً به نفعش است.

بازارها دائما در حال تغییرند. استراتژی که در یک شرایط بازار کار می‌کند ممکن است در شرایطی دیگر شکست بخورد. ماشین می‌تواند داده‌ها را پردازش کند، اما واقعاً نمی‌تواند همه رویدادهای بازار را بفهمد.

الگوریتم‌ها پیش‌بینی نمی‌کنند. آنها احتمال‌ها را محاسبه می‌کنند.

یک الگوریتم موفق بر پایه قطعیت بنا نمی‌شود.

این فکر را نکنید:

"قیمت حتماً بالاتر می‌رود."

در عوض با احتمال کار می‌کند: "در موقعیت‌های مشابه، این ستاپ در معامله‌های زیادی نتایج مثبتی داشته است." برتری از تکرار یک مزیت آماری کوچک با مدیریت ریسک مناسب نشأت می‌گیرد.

آینده با انسان در برابر ماشین نیست:

بزرگترین اشتباه معامله‌گران این است که فکر کنند الگوریتم‌ها به‌طور کامل جای انسان را می‌گیرند.

ماشین‌ها و انسان‌ها دارای نقاط قوت متفاوتی هستند.

الگوریتم‌ها در موارد زیر بهتر هستند:

- سرعت
- پردازش داده‌ها
- اجرای قوانین
- حذف اشتباهات عاطفی

انسان‌ها در موارد زیر بهتر هستند:

- درک زمینه بازار
- سازگاری با موقعیت‌های غیرمنتظره
- خلق ایده‌های جدید
- دانستن زمان تغییر شرایط

قوی‌ترین معامله‌گران آینده ممکن است کسانی نباشند که با الگوریتم‌ها رقابت می‌کنند بلکه کسانی باشند که به‌طور مؤثر از آنها استفاده می‌کنند.

ذهن من:

الگوریتم‌ها به این دلیل موفق نیستند که آینده را می‌بینند. موفقیت آنها به این دلیل است که یکی از بزرگترین مشکلات معامله که رفتار نامنظم انسانی است را حذف می‌کنند. بازارها اما ماشین‌های ثابت نیستند؛ آنها محیط‌های پیوسته در حال تحول‌اند. برتری نهایی از آن معامله‌گران است که دیسیپلین الگوریتم‌ها را با انعطاف تفکر انسانی ترکیب می‌کنند.

ماشین‌ها احتمالات را اجرا می‌کنند. انسان‌ها امکانات را خلق می‌کنند. آینده معاملات ممکن است از آن کسانی باشد که هر دو را به مهارت تبدیل می‌کنند.

توسط @BrightRally_Research در @TradingView