چگونه از آمار و Pine Script برای یافتن یک لبه واقعی استفاده کنیم.

آیا الگوها واقعاً سودآور هستند، یا فقط ما شمع‌های تصادفی را با یک داستان متصل می‌کنیم؟

بیشتر ما با دیدن الگوها در نمودار شروع به معامله کردیم: کف‌های دوتایی، میله‌های پین، سه شمع سبز، ردپای "پول هوشمند"... اما آیا شواهدی داریم که واقعاً کار می‌کنند؟

در این ایده، می‌خواهم درباره اهمیت آماری الگوهای نموداری صحبت کنم و چگونه می‌توانید از آمار ساده + Pine Script برای حرکت از "فکر می‌کنم این کار می‌کند" به "این لبه را اندازه‌گیری کردم" استفاده کنید.

◼ الگوها نظرات هستند تا زمانی که آن‌ها را تعریف کنید

"شمع صعودی قوی"، "رد خوب"، "گرفتن نقدینگی" – این‌ها کلمات ذهنی هستند.
آمار با احساسات کار نمی‌کند، بلکه با قوانین واضح کار می‌کند. قبل از آزمایش هر چیزی، یک الگو باید به چیزی مانند:

شمع 1: صعودی، اندازه بدنه > X% از قیمت

شمع 2: پایین از کف قبلی عبور نمی‌کند

بسته شدن شمع 3 > بالای شمع 1

زمانی که می‌توانید الگوی خود را به عنوان شرایط دقیق (درست/غلط) بنویسید، می‌توانید: شمارش کنید که چند بار ظاهر شده، اندازه‌گیری کنید که بعد از آن چه اتفاقی می‌افتد و تصمیم بگیرید که آیا ارزش معامله دارد یا نه. اینجاست که Pine Script به یک ابزار تحقیقاتی قدرتمند تبدیل می‌شود.

◼ "لبه آماری" واقعاً به چه معناست؟

یک الگو جالب است اگر، وقتی به بسیاری از وقوع‌ها نگاه می‌کنید، یک تمایل ثابت ببینید. به عنوان مثال، یک سوال ساده انتخاب کنید: "وقتی این الگو ظاهر می‌شود، قیمت به طور متوسط بعد از 10 میله کجاست؟"

اگر این را در صدها یا هزاران نمونه پیگیری کنید، به:

چقدر قیمت بالاتر است در مقابل پایین‌تر (نرخ پیروزی).

میانگین حرکت (به عنوان مثال، +0.8% بعد از 10 میله).

چقدر نتایج نوسانی یا پر سر و صدا هستند.

این به طور جادویی یک گنجینه مقدس نمی‌سازد، اما به شما می‌گوید: آیا این الگو بهتر از تصادفی است؟ آیا ارزش ساخت یک استراتژی کامل در اطراف آن را دارد؟ بدون این مرحله، شما اساساً بر اساس اسکرین‌شات‌ها و خاطرات معامله می‌کنید.

◼ اشتباهات رایج هنگام آزمایش الگوها

زمانی که شروع به انجام این کار می‌کنید، آسان است که خود را فریب دهید. چند تله برای اجتناب:

اندازه نمونه کوچک: اگر الگوی شما تنها 15 بار ظاهر شده و 11 مورد از آن‌ها برنده بوده‌اند، آن نرخ پیروزی 73% احتمالاً قابل اعتماد نیست. آمار زمانی معنی‌دار می‌شود که نمونه‌های بزرگ (صدها یا هزاران رویداد) داشته باشید.

وسواس با نرخ پیروزی: یک نرخ پیروزی 70% هیچ معنایی ندارد اگر برندگان شما کوچک و بازندگان شما بزرگ باشند. شما باید به: میانگین حرکت، توزیع نتایج (آیا اوت لایرهای منفی بزرگی وجود دارد؟)، چگونه یک توقف/سود واقعی رفتار خواهد کرد، نگاه کنید. گاهی اوقات یک الگو با نرخ پیروزی 52–55% می‌تواند عالی باشد اگر میانگین پاداش بزرگ‌تر از میانگین ریسک باشد.

فشردن گذشته: اگر مدام قوانین را تغییر دهید تا تست گذشته به نظر کامل برسد، دیگر در حال کشف یک الگو نیستید – شما در حال وادار کردن گذشته به توافق با خود هستید. یک روند سالم‌تر این است: با یک ایده ساده و منطقی شروع کنید. آن را به وضوح در قوانین تعریف کنید. آن را در یک بازار / تایم‌فریم آزمایش کنید. آن را در نمادها و تایم‌فریم‌های دیگر بدون تغییر قوانین بررسی کنید.

اگر لبه در محیط‌های مختلف زنده بماند، این بسیار جالب‌تر است.

استفاده از این رویکرد به شما در صرفه‌جویی در زمان و پول در ضررها کمک خواهد کرد، قبل از انجام معامله تحقیق کنید، مطمئن شوید که شواهد آماری دارید اگر می‌خواهید یک الگو را معامله کنید.

من در روزهای آینده ایده‌های بیشتری در مورد استفاده از Pine Script برای بهبود معاملات شما به اشتراک می‌گذارم. حتماً مرا دنبال کنید.