آلفای انحراف زمانی | نوسان چرخشی | ریتم پنهان

🧠 بررسی عمیق: آلفای پنهان در نمودارهای غیرمعمول درون‌روزی

اخیراً در حال آزمایش با بازه‌های زمانی غیرمعمول درون‌روزی در TradingView بوده‌ام — به‌ویژه نمودار 10 ساعته — و نتایج جالبی به دست آمده است.

استراتژی‌های 1D من تنها به تنظیمات جزئی نیاز داشتند تا با شرایط درون‌روزی سازگار شوند (عمدتاً تنظیمات حساسیت ریسک و سیگنال)، اما پس از تنظیم، عملکرد آنها در 10H به‌طور قابل توجهی بهتر از تنظیمات استاندارد 4H / 12H / 1D بود.

اینکه چرا فکر می‌کنم این اتفاق می‌افتد 👇

⚙️ 1. عدم توازن زمانی = انحراف جلسه

10H به‌طور یکنواخت به 24H تقسیم نمی‌شود، بنابراین زمان‌های شروع شمع در چرخه معاملاتی جهانی (آسیا → لندن → نیویورک) چرخش می‌کنند.
این بدان معناست که هر میله از ترکیب متفاوتی از نقدینگی و پنجره‌های نوسان منطقه‌ای استفاده می‌کند — شما همان "برش" روز را بارها و بارها نمی‌بینید.

- 06:00 → همپوشانی با بسته شدن آسیا + باز شدن لندن
- 16:00 → همپوشانی با باز شدن ایالات متحده
- 20:00 → همپوشانی با دست‌به‌دست شدن نیویورک دیرهنگام + آسیا زودهنگام

این چرخش هر چند روز یک‌بار تکرار می‌شود و به شما نمایی ناهمزمان از رفتار بازار بین جلسات می‌دهد — و اینجاست که ناکارآمدی‌ها معمولاً پنهان می‌شوند.

📊 2. قرارگیری آلفای ساختاری

با دور شدن از تراز استاندارد 8H / 12H / 1D، شما:

- نوسان انتقالی (همپوشانی جلسات) را به‌دست می‌آورید
- از هموارسازی فشرده روزانه اجتناب می‌کنید
- تغییرات ساختاری پاسخگوتر برای تنظیمات روند/حرکت به‌دست می‌آورید

این اساساً به شما یک لنز نوسان چرخشی می‌دهد. شما هنوز هم تصویر کامل را می‌بینید، اما از زوایای مختلف در هر چرخه.

🧩 3. تفاوت‌های رفتار استراتژی

در 10H:

- فیلترهای حرکت تمیزتر عمل می‌کنند — شکست‌های کاذب کمتری
- سیگنال‌های بازگشت به میانگین سریع‌تر پس از خستگی ریست می‌شوند
- سیستم‌های BB، RSI، EMA به‌طور نرم‌تری واکنش نشان می‌دهند، زیرا نویز ناشی از ریست‌های سخت جلسه (مانند 00:00 UTC) کاهش می‌یابد

من تعداد کمتری "منطقه مرده" بین سیگنال‌ها می‌بینم — و به‌طور کلی منحنی‌های PnL نرم‌تری، حتی با منطق یکسان.

📈 4. نکته عملی

بازه‌های زمانی غیرمعمول مانند 10H به‌عنوان "نمونه‌بردار قاب چرخشی" برای بازار عمل می‌کنند.
آنها به‌طور خودکار از طریق رژیم‌های نقدینگی جابجا می‌شوند — به شما یک شکل طبیعی از تنوع زمانی می‌دهند.

اگر سیستم‌های 1D شما محکم اما کمی با تأخیر یا بیش از حد هموار هستند، سعی کنید آنها را بر روی 10H، 14H یا 22H دوباره لنگر کنید و فیلترهای ریسک و تأیید خود را کمی تنظیم کنید.
آلفای ساختاری واقعی در نحوه برش این میله‌ها در چرخه جهانی پنهان است.

🧠 TL;DR

نمودارهای 10H = نویز تصادفی نیستند.
آنها برش‌های زمانی ناهمزمان هستند که انتقال‌های نامتعادل جلسه را نمایان می‌کنند — چیزی که بیشتر تست‌های گذشته از آن غافل می‌شوند.

من در حال انجام آزمایش‌های عمیق‌تری بر روی سوگیری بازگشت و خوشه‌بندی نوسان بر اساس ساعت شروع شمع (06:00، 16:00، 20:00 و غیره) هستم، اما نشانه‌های اولیه به رفتار تکراری اشاره دارند.

این می‌تواند یکی از آن لبه‌های ساختاری کوچک باشد که با گذشت زمان جمع می‌شود.

گاهی اوقات آلفا در شاخص‌های جدید نیست — بلکه در نحوه برش زمان است. ⏳⚡️